Публикую оптимальный портфель на январь 2015 года. В этом месяце я немного подкорректировал методику расчета оптимального портфеля и добавил 1 ПАММ-счет.
Решил публиковать молодые и перспективные ПАММ-счета, а также счета, которые используют Мартингейл в отдельных таблицах. Теперь в основной таблице присутствуют только ПАММ-счета с торговой историей от 1 года и которые непосредственно участвуют в расчете.
Добавил опрос касательно следующих публикаций в блоге на страницу PROFVEST Вконтакте. Такие опросы буду проводить каждый месяц, а может и чаще.
Новости ПАММ-площадок:
На Пантеон Финанс модель снова выделила доли управляющим Skilled и Trader. Последние 2 месяца они показывали неплохую доходность. Меня часто спрашивают, почему я не добавляю новичков Mad Wolf и Jakov Fetisov в портфель? Мой ответ: всему свое время. Я считаю, что несмотря на неплохие результаты, их пока еще рано добавлять. Инвесторы со стажем думаю помнят управляющего Thule, который 7 месяцев показывал впечатляющие результаты, но потом полностью слился. Именно поэтому желательно формировать свой инвестиционный портфель с ПАММ-счетов, которым исполнился хотя бы 1 год.На Форекс Тренд ряды оптимального портфеля пополнила управляющая Klyaksa. Kraken (добавил его месяц назад) продолжает серию положительных недель. Должен отметить, что торговля вышеупомянутого управляющего стала более стабильной за прошедший год.
На RVD Markets включил в портфель ПАММ-счет Money Train NEW. Я много наблюдал за этим счетом и надеюсь на положительную тенденцию доходности в 2015 году.
На FXOpen все без изменений. В который раз приходится констатировать факт, что эта ПАММ-площадка никак не развивается.
На Альпари добавил в расчеты 2 счета, но в оптимальный портфель модели они не попали.
На TenkoFX на днях слился ПАММ-счет Trend Strategy MACD, а First ушел в небольшую просадку. Случилось это из-за рекордного взлета франка к доллару и евро. Если быть точнее, то на 30%.
Курс доллара к франку
Если кратко: ЦБ Швейцарии отказался от политики сдерживания курса 1,20 франка за евро. Швейцарский франк всегда был "тихой гаванью" во времена финансово-экономической нестабильности, а поэтому сразу же после отвязки от евро фунт подорожал. Думаю о франке мы еще поговорим в отчете инвестирования.
Вот как объяснился Trend Strategy MACD на форуме:
Что тут сказать, сливы бывают, второй шанс трейдерам я давать не люблю, но в этом случае возможно сделаю исключение. То что случилось, действительно можно считать форс-мажором.
Вспомним также о наших валютах, если кто не в курсе, то цены на нефть в последнее время стремительно упали.
Пока особых падений курса рубля и гривны не наблюдается, но в среднесрочной перспективе большая вероятность падения рубля, а соответственно и гривны.
Напомню, что если у вас возникают вопросы или трудности при формировании вашего собственного инвестиционного портфеля, то я, исходя суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности/риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный ПАММ-портфель на январь 2015 (10 000$)
| ПАММ-счет | Номер cчета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риcк | Доля (%) | Доля ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пантеон Финанс | 28,83% | $2 883,24 | |||||
| Skilled → | 5000080 | 100 | 18% | 4,35% | 7,58% | 3,41% | $340,60 |
| Trader → | 5000099 | 100 | 40% | 4,42% | 9,66% | 2,62% | $261,94 |
| Lion → | 5000100 | 200 | 24% | 4,51% | 21,07% | 0,00% | $0,00 |
| SkyFx → | 5000105 | 500 | 28% | 4,95% | 6,40% | 0,00% | $0,00 |
| Fenix → | 5000106 | 200 | 39% | 5,42% | 12,87% | 2,30% | $229,92 |
| Aleksej → | 5000152 | 100 | 41% | 4,45% | 10,40% | 2,43% | $242,52 |
| Hermes → | 5000164 | 200 | 42% | 3,53% | 8,26% | 0,00% | $0,00 |
| Master → | 5000176 | 100 | 31% | 5,75% | 12,94% | 2,42% | $242,17 |
| Maksim → | 5000182 | 100 | 47% | 4,16% | 6,61% | 3,83% | $382,54 |
| Maksim → | 5000290 | 5 000 | 29% | 5,46% | 8,42% | 0,00% | $0,00 |
| Perseus → | 5000194 | 50 | 32% | 8,45% | 18,76% | 0,00% | $0,00 |
| 5000242 → | 5000242 | 100 | 21% | 9,61% | 17,18% | 0,00% | $0,00 |
| Gelios → | 5000419 | 50 | 45% | 4,50% | 5,11% | 5,55% | $554,61 |
| BestPammManager → | 5000500 | 100 | 32% | 5,67% | 9,89% | 3,25% | $325,11 |
| Floringo → | 5000813 | 100 | 34% | 7,04% | 12,61% | 3,04% | $303,83 |
| Форекс Тренд | 66,45% | $6 645,00 | |||||
| Avas → | 5995 | 1 000 | 47% | 3,66% | 3,50% | 0,00% | $0,00 |
| TP → | 6482 | 500 | 51% | 4,43% | 5,15% | 5,00% | $500,00 |
| Sven → | 7031 | 200 | 56% | 4,47% | 4,95% | 5,71% | $570,83 |
| Sven → | 18550 | 10 000 | 77% | 3,96% | 4,95% | 0,00% | $0,00 |
| Valex → | 7061 | 100 | 20% | 4,89% | 15,80% | 0,00% | $0,00 |
| AlexZhuk → | 7093 | 200 | 26% | 4,78% | 7,62% | 3,72% | $371,66 |
| Veronika → | 7165 | 1 000 | 48% | 4,00% | 4,27% | 0,00% | $0,00 |
| Veronika → | 7187 | 1 000 | 52% | 3,80% | 5,31% | 0,00% | $0,00 |
| Investobolin → | 10253 | 100 | 54% | 6,32% | 9,94% | 3,60% | $359,61 |
| Patrik → | 11402 | 100 | 55% | 7,85% | 11,08% | 3,92% | $392,06 |
| Otmar → | 11695 | 500 | 54% | 7,29% | 15,96% | 0,00% | $0,00 |
| Kraken → | 518134 | 50 | 42% | 5,85% | 9,94% | 3,33% | $333,26 |
| Jborn → | 518906 | 10 | 49% | 6,40% | 8,01% | 4,66% | $466,21 |
| Klyaksa → | 519959 | 25 | 30% | 7,15% | 10,81% | 3,68% | $368,23 |
| Votfx → | 520050 | 100 | 25% | 3,70% | 5,44% | 1,00% | $100,00 |
| Votfx → | 559259 | 100 | 44% | 3,73% | 3,95% | 1,41% | $140,95 |
| Votfx → | 559983 | 100 | 33% | 3,87% | 4,03% | 1,59% | $159,05 |
| Hozyin → | 534457 | 100 | 33% | 6,81% | 12,15% | 3,07% | $306,81 |
| Ahmedos → | 558616 | 100 | 22% | 9,74% | 9,01% | 6,16% | $615,60 |
| Sean → | 561368 | 100 | 39% | 10,07% | 11,26% | 4,92% | $492,33 |
| Kuznets → | 561375 | 100 | 36% | 8,78% | 9,11% | 5,49% | $548,68 |
| Ubunt → | 563732 | 50 | 30% | 9,35% | 10,58% | 4,92% | $491,61 |
| Twilight → | 563903 | 100 | 35% | 9,18% | 11,74% | 4,28% | $428,11 |
| RVD Markets | 2,10% | $209,76 | |||||
| Mega Profit 4.2 → | 3291 | 200 | 27% | 3,23% | 21,15% | 0,00% | $0,00 |
| BolPips 3 → | 11545 | 200 | 44% | 4,36% | 18,86% | 0,00% | $0,00 |
| BolPips 1 → | 11541 | 200 | 58% | 3,80% | 19,62% | 0,00% | $0,00 |
| Tatarstan → | 17459 | 500 | 33% | 4,24% | 19,65% | 0,00% | $0,00 |
| Reality EA → | 32740 | 200 | 21% | 4,01% | 18,88% | 0,00% | $0,00 |
| Money Train NEW → | 37752 | 100 | 8% | 11,98% | 19,15% | 2,10% | $209,76 |
| VA Investments → | 37995 | 100 | 74% | 4,57% | 18,19% | 0,00% | $0,00 |
| FXOpen | 1,08% | $107,60 | |||||
| DmitriyECN → | 510642 | 100 | 7% | 1,35% | 4,66% | 1,08% | $107,60 |
| Альпари | 1,54% | $154,41 | |||||
| MrGold → | 209485 | 100 | 1% | 1,20% | 6,04% | 0,00% | $0,00 |
| Samurayi → | 243921 | 100 | 0% | 8,41% | 18,36% | 1,54% | $154,41 |
| Shooting-Star Trad. → | 244728 | 10 | 2% | 3,05% | 5,86% | 0,00% | $0,00 |
| TenkoFX | 0,00% | $0,00 | |||||
| First → | 2 | 10 | 14% | 6,46% | 9,34% | 0,00% | $0,00 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | |||||
ПАММ-счета с повышенными рисками, использующие в торговле Мартингейл или усреднение
| ПАММ-счет | Номер cчета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риcк |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutellonka → | 31495 | 100 | 1% | 6,64% | 10,10% |
| WanSF → | 425376 | 1 | 15% | 2,44% | 2,63% |
| Akulov → | 235637 | 100 | 1% | 5,36% | 25,53% |
Перспективные ПАММ-счета в возрасте до 1 года
| ПАММ-счет | Номер cчета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риcк |
|---|---|---|---|---|---|
| Mad Wolf → | 5002970 | 55 | 44% | 16,72% | 14,73% |
| Jakov Fetisov → | 5003680 | 100 | 25% | 12,31% | 15,39% |
| Hugo_G → | 651534 | 100 | 12% | 18,82% | 6,66% |
| RVD PAMM 2 → | 44598 | 100 | 15% | 2,15% | 15,54% |
| MagnoliaH → | 9500067 | 100 | 4% | 6,10% | 5,94% |
| Freya → | 311780 | 100 | 0% | 8,67% | 20,73% |
| Golden eggs → | 3 | 100 | 4% | 9,61% | 31,22% |
| Lev.Expert → | 206 | 1 000 | 4% | 5,85% | 10,77% |
| Classic → | 192 | 100 | 46% | 2,19% | 1,46% |
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный ПАММ-портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии, как доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование метода Мартингейла, усреднения и схемы Понци, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.
Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.