Схемы успешной арбитражной торговли на криптовалютных биржах

3 самые эффективные схемы заработка на арбитражных сделках.

Содержание:

1. Схема №1
• Издержки на перевод
• Проблема ликвидности
• Изменение курсов
• Алгоритмы торговли
2. Схема №2
3. Схема №3
4. Заключение

Многие трейдеры знакомы с таким понятием, как валютный арбитраж. Некоторые, возможно, имеют опыт таких сделок или собирались ими заниматься. Прежде всего, что такое Арбитраж? Это цепочка сделок, связанных между собой, сутью которых является получение прибыли за счёт разницы цен одни и тех же, либо зависимых друг от друга активов.

Есть два вида арбитража:

• Пространственный – когда сделки совершаются на разных биржах в одно время;
• Временной – сделки совершаются на одной бирже в разное время.

Под арбитражем по большей части понимается пространственный арбитраж. Самая простая схема таких сделок выглядит так. Возьмём две площадки, на которых сильно отличаются котировки. Купив актив на одной бирже по меньшей цене и продав его же на другой по более высокой, мы получаем прибыль.

По сути такой приём является использованием неэффективных котировок брокеров или бирж. В зависимости от особенностей рынка, межбиржевая связь находится на разном уровне, и различия в котировках могут быть очень значительными. По этой причине арбитражные сделки на криптовалютном рынке сейчас особенно актуальны. Разберём конкретные схемы.

Схема №1

Простая схема может выглядеть так: на бирже А BTC/USD котируется по $10 тыс, на бирже В по $10.4 тыс. Мы закупаемся на бирже А, после этого переводим на биржу В, продаём и забираем прибыль $400.

Другое название разницы котировок – межбиржевой спред.

Издержки на перевод

Всё довольно просто, но есть момент, который следует учитывать. $400 – это наша валовая прибыль. Чистая прибыль составит несколько меньше. Это произойдёт из-за уплаты нескольких комиссий за операции, среди которых:

• Перевод с кошелька на биржу А;
• Совершение сделки на бирже А;
• Перевод с биржи А на биржу В;
• Сделка на бирже В;
• Вывод с биржи В на внешний кошелёк.

Те трейдеры, которые занимаются таким видом сделок, отлично понимают, что они платят лишние комиссии, однако выгода того стоит. К тому же они постоянно прорабатывают схемы, при которых издержки можно было бы уменьшить.

Проблема ликвидности

Это главный момент, на который стоит обращать внимание при намерениях провести арбитражную сделку. Чаще всего самые большие спреды наблюдается в котировках альткоинов с низкой ликвидностью, где очень маленькие объёмы торгов. В этом случае арбитражные схемы реализовать очень сложно.

Профессионалы стараются работать исключительно с большими объёмами. Это проще и так можно уменьшить комиссии. Нужно учитывать, что межбиржевой спред – это прибыль, которую старается получить много людей. Это означает, что при хорошей разнице котировок, объём будет уменьшаться очень быстро. Если не успеть всё сделать быстро, можно лишиться прибыли.

Изменение курсов

Все операции требуется производить в одно время, иначе есть риск, что котировки изменятся, спред исчезнет и ваша сделка не только не принесёт прибыли, но и наоборот будет убыточной.

В примере, который мы рассмотрели, такой риск возникает лишь в случае перевода средств с одной площадки на другую и при вводе монет с кошелька на биржу. Задержки транзакций могут возникать на самой бирже. Проблема может быть в технических неполадках, при которых ни ввод, ни вывод не будут работать.

Риск дополнительно увеличивается при большой нагрузке на блокчейн криптовалюты. Операции обрабатываются медленно и приходится долго ждать. Если вы будете работать с Биткоином, то учтите, операции будут занимать некоторое время, за которое рынок может сильно поменяться. Из-за этого BTC не очень подходит для арбитражных операций. В нём не получится провести быстрые транзакции.

Алгоритмы торговли

Алгоритмы торговли Трейдеры стараются сократить время на выполнение тех или иных операций внутри арбитражной схемы. Такую торговлю можно разделить на две основные категории:

• Ручной-полуавтоматический режим. Так работают новички, которые только пробуют проводить сделки. Эффективность при этом низкая. Для определения выгодных позиций используются какие-то ресурсы, программы, боты и т. д.
• Автоматизированный арбитраж. Все операции проводятся специальной программой. Лучше всего, если скрипт написан самостоятельно, а не куплен. Так получится добиться наибольшей эффективности, кроме того вы всегда сможете изменить программу. Биржа должна иметь поддержку API, позволяющий встроить в неё нужный алгоритм.

Схема №2

Главный недостаток схемы №1 в том, что нужно быстро перевести монеты с одной площадки на другую. Что если попробовать отказаться от этого элемента? Вторая схема более эффективна при вложениях на средний и долгосрочный периоды.

Допустим, у нас есть 4 BTC и 100 NEO. Для распределения рисков, мы храним их на двух биржах равными долями (1). При возникновении спреда, мы приобретаем NEO за счёт Биткоина на одной бирже и продаём их на другой (2). После этого переводим активы между площадками для восстановления баланса (3).

В этом примере не рассмотрены комиссии за переводы, но они очень важны, поскольку напрямую влияют на наш доход. Валовая прибыль у нас равна 0,05 btc. Недостатками схемы №2 являются:

• Ограничение по выбору площадок. Мы привязываемся к двум биржам, где хранятся наши активы и ждём наступления выгодной ситуации. Чтобы получать прибыль, нужно внимательно подбирать площадки.
• Увеличение издержек. Придётся делать два перевода с одной площадки на другую, чтобы добиться пропорции и завершить всю операцию.

Схема №3

Возможность арбитражной сделки появляется, когда котировки неэффективны внутри одной биржи. Допустим, у нас есть 10 тыс. USDT, при этом на бирже наблюдается следующее:

1. 10000 USDT = 1 BTC
2. 1 BTC = 71,43 NEO
3. 71,43 NEO = 10 357 USDT

Валовая прибыль будет равна 357 USDT. Вся цепочка может содержать гораздо больше активов и соответственно сделок. Недостатком такой схемы является вероятность быстрой смены котировок. Поэтому лучше всего будет воспользоваться ботом, который быстро найдёт подходящие котировки и исполнит заявки.

Некоторые биржи создают дополнительную задержку на исполнение ордеров, созданных через API. Это может негативно сказаться на вашей работе.

Заключение

Схемы рассмотренные нами, самые простые и наиболее востребованные среди трейдеров. Сейчас криптовалютный рынок находится в стадии формирования, поэтому подобные операции способны приносить заметные прибыли. Заниматься подобными сделками или нет, вы решите самостоятельно. Нужно помнить, что это очень рискованно и вместо прибыли, можно остаться в минусе.

Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.

Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.