Оптимальный инвест-портфель на сентябрь 2016 года: Осеннее обновление в портфеле...
Хоть и с опозданием, но все же представляю оптимальный портфель на сентябрь...
Новости инвестиционных площадок:
В блоке инвестиционных проектов появилась несколько новичков.
Bots Family, который получил долю в 10,50%. Этот проект, базирующийся на платформе Telegram Messenger, имеет интересный подход к организации инвестиционного процесса и хорошие инвестиционные условия, а также, входит в число застрахованных мною проектов.
Проект действительно очень хорошо развивается - семейство роботов растет) Магазины драйверов, различные конкурсы - свидетельствует о том, что проект не стоит на месте и делает все, чтобы их клиентам было приятно, и даже весело, работать с Bots Family.
Свежайший новичок UniBet-Pro - высокодоходная копилка. Легенда проекта основана на заработке в сфере беттинга - ставках на спорт. Проект предлагает хорошие условия для инвестирования, а главное - хорошие проценты и быстрый выход в безубыток, и получает долю 10,50%.
Edelweiss5, это, пожалуй, один из немногих проектов, который развивает оффлайн направление в сфере альтернативных источников энергии. Небольшой стабильный доход, интересная легенда, хорошие партнерские условия, одним словом 10,50% от портфеля.
Pascal Service. Интересный проект типа "копилка", с довольно быстрым выходом в безубыток, ежедневными выплатами и возможностью вывода тела депозита в любое время. Проект получает 9,50% от портфеля.
Старичок Drakkar-Ellite Inc. - проект, который твердо держит свою позицию, а также заслужил доверие у многих инвесторов, и без лишних слов получает в портфеле долю в 10,50%. Проект стал настолько привлекательным благодаря своей стабильной работе, что многие инвесторы задумались о прохождении второго круга инвестирования. От меня Drakkar-Ellite Inc. застрахован на 1к$.
C-trade - еще одна перспективная копилка в моем портфеле, с хорошей доходностью и быстрым выходом в безубыток, а также предусмотрен досрочный вывод тела депозита. Плюс ко всему, проект входит в число застрахованных проектов. C-trade получает долю в портфеле в 9,50%.
Закаленные "старички" портфеля - Tokyo Investment и Asia Golden Profit получают по 8,00%. Не вижу причин особо уменьшать их доли, проекты позволяют заработать своим инвесторам, и похоже нацелились на плодотворную жизнь. Кстати, по проектам успешно пройдено несколько инвестиционных кругов, с чем и поздравляю инвесторов.
Vertex Life получил долю 5,00%, но это нисколько не умаляет его работы, просто приходится перераспределять средства между новыми проектами.
На уровне инвестиционных проектов, свою долю получила венчурная площадка Insolt. Ей выделено 8,00%. Выплаты осуществляются раз в месяц, особенно хорошую доходность дают акции проекта, впрочем, и сами эмитенты приносят неплохой суммарный доход.
Доли ПАММ-площадок я решил распределить следующим образом. На PrivateFX 5,00%, возможны просадки по ряду управляющих, которые уже давно не просаживались, поэтому пока будет такая доля.
На Альпари 5,00%, меня не радует работа управов, хотя Crocodile в последнее время старается выбраться из просадки, за что ему респект, но долю в портфеле ему так и не выпала. В общем, как выберется тогда и подумаем об увеличении доли.
Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный инвест-портфель на сентябрь 2016 (на примере 10к $)
| Инструмент | Эмитент / Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Инвестиционные проекты | ||||||
| Bots Family | - | 10 | 55,00% | Невычисл. | 10,50% | $1 050,00 |
| UniBet-Pro | - | 20 | 45,00% | Невычисл. | 10,50% | $1 050,00 |
| Edelweiss5 | - | 50 | 39,50% | Невычисл. | 10,50% | $1 050,00 |
| Pascal Service | - | 20 | 41,50% | Невычисл. | 9,50% | $950,00 |
| Drakkar-Ellite | - | 10 | 25,50% | Невычисл. | 10,50% | $1 050,00 |
| C-trade | - | 10 | 45,00% | Невычисл. | 9,50% | $950,00 |
| Tokyo Investment | - | 10 | 20,50% | Невычисл. | 8,00% | $800,00 |
| Asia Golden P. | - | 47 | 14,50% | Невычисл. | 8,00% | $800,00 |
| Vertex Life | - | 100 | 11,70% | Невычисл. | 5,00% | $500,00 |
| Венчурные площадки | ||||||
| Insolt | 8,00% | $800,00 | ||||
| Акции Insolt | АКЦИИ INSOLT | 50 | 14,50% | Невычисл. | 8,00% | $800,00 |
| ПАММ-площадки | ||||||
| PrivateFX | 5,00% | $500,00 | ||||
| Kuznets | 2193 | 100 | 4,75% | 7,53% | 0,00% | $0,00 |
| rush | 2232 | 15 | 3,87% | 4,98% | 0,00% | $0,00 |
| advanced | 2275 | 23 | 4,52% | 7,14% | 0,00% | $0,00 |
| PARAMON | 2331 | 50 | 6,84% | 10,87% | 0,00% | $0,00 |
| votFXreal | 2361 | 50 | 2,09% | 5,12% | 0,00% | $0,00 |
| kuroles | 2509 | 110 | 3,87% | 5,12% | 0,00% | $0,00 |
| Patrik | 2526 | 10 | 4,51% | 10,14% | 0,00% | $0,00 |
| SmartInvest (АИ) | 2785 | 100 | 3,12% | 7,41% | 0,00% | $0,00 |
| Klyaksa | 2888 | 300 | 3,78% | 10,57% | 0,00% | $0,00 |
| ubunt_real | 2963 | 50 | 7,21% | 11,52% | 0,00% | $0,00 |
| plotnichiy | 2964 | 10 | 4,22% | 8,41% | 1,62% | $161,84 |
| ARMADA (АИ) | 3012 | 100 | 2,54% | 5,11% | 2,26% | $225,88 |
| ZhukAlex (АИ) | 3453 | 200 | 5,94% | 11,47% | 0,00% | $0,00 |
| diamonds_real (АИ) | 3596 | 100 | 4,01% | 8,15% | 0,00% | $0,00 |
| kraken | 3895 | 100 | 5,87% | 8,54% | 0,00% | $0,00 |
| bokser_boss | 6031 | 100 | 6,28% | 8,77% | 1,12% | $112,28 |
| Альпари | 5,00% | $500,00 | ||||
| Samurayi | 243921 | 100 | 2,80% | 22,61% | 0,00% | $0,00 |
| Lucky Pound | 316792 | 100 | 3,54% | 9,65% | 1,82% | $182,30 |
| Elite PAMM | 318381 | 100 | 3,68% | 10,46% | 1,68% | $168,22 |
| SuperTurbo | 333377 | 10 | 3,56% | 11,75% | 1,50% | $149,48 |
| Sentiment fund | 337302 | 100 | 1,51% | 11,47% | 0,00% | $0,00 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | ||||
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.
Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются ПАММ-счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу ПАММ-счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите ПАММ-счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
