Оптимальный инвест-портфель на август 2016 года: Затишье перед сентябрем...
И вот уже последний месяц лета, стало быть, пришла пора для оптимального портфеля на август.
Новости инвестиционных площадок:
В этом месяце доля оффлайн-бизнеса была немного снижена в связи с появлением новых инвестиционных проектов в портфеле.В блоке инвестиционных компаний появились новички, среди которых Trust Invest, Quickpay и ForexBusters. Все эти проекты недавно начали работать в моем текущем портфеле. А также присутствуют проекты, которые уже не одну неделю приносят стабильный доход: Drakkar-Ellite Inc., Green Telecom, Vertex Life, Asia Golden Profit.
В проектах Росоплата и Tokyo Investment Company я запустил на следующий круг инвестирования, полученную в этих проектах, прибыль. Так что теперь я уже ничем не рискую.
Напомню, что в этих инвестиционных инструментах присутствуют только неторговые риски, поэтому всю начисляемую прибыль рекомендую выводить как можно чаще.
Венчурные инвестиции в этот раз представлены только акциями Insolt. На текущий момент это, пожалуй, наиболее интересный в плане доходности вариант.
Что касается ПАММ-счетов, то здесь есть некоторые изменения по сравнению с июлем. В частности, из ПАММ-счетов PrivateFX, доли не получили Kuznets и PARAMON. Причиной тому их недавние просадки, что повысило долю риска и поэтому модель не выделила им места в портфеле.
Но свою долю, на уровне других ПАММ-счетов этой группы, получил счет rush. Данный ПАММ-счет показывает стабильную работу со средней доходностью больше 3% и небольшим риском. Два месяца назад по счету была крупная просадка, которая случилась после полугода беспросадочной работы. Остальные счета остались при своих долях без существенных изменений.
На Альпари, в связи с отпуском, ПАММ-счета управляющего Stability остались без долей. Но в этот раз была выделена доля счету Lucky Pound, а доля Elite PAMM была немного увеличена.
Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный инвест-портфель на август 2016 (на примере 10к $)
| Инструмент | Эмитент / Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) | Инвестиции в бизнес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мой бизнес | 1 000 | 2,50% | Есть страховка | 11,00% | $1 100,00 | |
| Инвестиционные компании | ||||||
| ForexBusters | - | 10 | 44,50% | Невычисл. | 10,00% | $1 000,00 |
| Drakkar-Ellite | - | 10 | 25,50% | Невычисл. | 10,00% | $1 000,00 |
| Trust Invest | - | 25 | 30,00% | Невычисл. | 8,00% | $800,00 |
| Quickpay | - | 10 | 43,50% | Невычисл. | 6,00% | $600,00 |
| Green Telecom | - | 10 | 37,50% | Невычисл. | 8,00% | $800,00 |
| Росоплата | - | 10 | 25,50% | Невычисл. | 8,00% | $800,00 |
| Tokyo Investment | - | 10 | 20,50% | Невычисл. | 7,00% | $700,00 |
| Asia Golden P. | - | 47 | 14,50% | Невычисл. | 7,00% | $700,00 |
| Vertex Life | - | 100 | 11,70% | Невычисл. | 5,00% | $500,00 |
| Венчурные площадки | ||||||
| Insolt | 10,00% | $1 000,00 | ||||
| Акции Insolt | АКЦИИ INSOLT | 50 | 14,50% | Невычисл. | 10,00% | $1 000,00 |
| ПАММ-площадки | ||||||
| PrivateFX | 5,00% | $500,00 | ||||
| Kuznets | 2193 | 100 | 4,75% | 7,53% | 0,00% | $0,00 |
| rush | 2232 | 15 | 3,87% | 4,98% | 1,28% | $128,40 |
| advanced | 2275 | 23 | 4,52% | 7,14% | 0,00% | $0,00 |
| PARAMON | 2331 | 50 | 6,84% | 10,87% | 0,00% | $0,00 |
| votFXreal | 2361 | 50 | 2,09% | 5,12% | 1,23% | $123,01 |
| kuroles | 2509 | 110 | 3,87% | 5,12% | 1,25% | $124,86 |
| Patrik | 2526 | 10 | 4,51% | 10,14% | 0,00% | $0,00 |
| SmartInvest (АИ) | 2785 | 100 | 3,12% | 7,41% | 0,00% | $0,00 |
| Klyaksa | 2888 | 300 | 3,78% | 10,57% | 0,00% | $0,00 |
| ubunt_real | 2963 | 50 | 7,21% | 11,52% | 0,00% | $0,00 |
| plotnichiy | 2964 | 10 | 4,22% | 8,41% | 0,00% | $0,00 |
| ARMADA (АИ) | 3012 | 100 | 2,54% | 5,11% | 1,24% | $123,72 |
| ZhukAlex (АИ) | 3453 | 200 | 5,94% | 11,47% | 0,00% | $0,00 |
| diamonds_real (АИ) | 3596 | 100 | 4,01% | 8,15% | 0,00% | $0,00 |
| kraken | 3895 | 100 | 5,87% | 8,54% | 0,00% | $0,00 |
| bokser_boss | 6031 | 100 | 6,28% | 8,77% | 0,00% | $0,00 |
| Альпари | 5,00% | $500,00 | ||||
| Samurayi | 243921 | 100 | 2,79% | 22,61% | 0,00% | $0,00 |
| Lucky Pound | 316792 | 100 | 3,05% | 9,92% | 1,74% | $174,46 |
| Elite PAMM | 318381 | 100 | 3,25% | 10,51% | 1,65% | $164,66 |
| Income and Prosperity | 238753 | 100 | 1,21% | 12,43% | 0,00% | $0,00 |
| Crocodile | 331296 | 10 | 4,15% | 10,79% | 1,61% | $160,88 |
| SuperTurbo | 333377 | 10 | 4,48% | 12,14% | 0,00% | $0,00 |
| Sentiment fund | 337302 | 100 | 1,51% | 11,47% | 0,00% | $0,00 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | ||||
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.
Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются ПАММ-счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу ПАММ-счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите ПАММ-счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
