Оптимальный инвест-портфель на июль 2016 года: Добавил новые инвестиционные проекты...

В оптимальном портфеле на июль появился ряд новых имен, в первую очередь это касается ПАММ-площадки PrivateFX и инвестиционных проектов.

Содержание:

Новости инвестиционных площадок
Оптимальный инвест-портфель на июль 2016 года (на примере 10к $)
Методика расчета оптимального портфеля

Новости инвестиционных площадок:

Доля оффлайн-бизнеса была немного снижена в связи с появлением в портфеле новых участников.

На июль месяц в блоке инвестиционных проектов появилось несколько новых участников. К уже знакомым нам Vertex Life, Uni-Trade (проект соскамился, не инвестировать!), Tokyo Investment Company и Asia Golden Profit добавились Drakkar-Ellite Inc., Sport Pharma Invest, Green Telecom, Binbrokers и Росоплата.

Венчурная площадка Insolt, на этот раз представлена только акциями Insolt, которые приносят 14,50% в месяц.

По сравнению с оптимальным портфелем на июнь от ПАММ-площадки PrivateFX добавились новые ПАММ-счета, но далеко не всем была выделена доля. К уже упомянутым, в прошлом оптимальном портфеле ПАММ-счетам, добавились kuroles и ARMADA.

ПАММ-счет ARMADA является ПАММ-счетом типа «Активный инвестор», представленным одноименной командой. Команда «ARMADA» занимается алгоритмическим трейдингом.

ПАММ-счет kuroles был открыт в конце января, торговля очень положительная, основана на внутридневном пробое уровней поддержки/сопротивления. Торгует на уровне ПАММ-счета votFXreal.

ПАММ-счета Альпари представлены все теми же персонажами, кроме ПАММ-счета Elite PAMM, который не заслужил долю в портфеле.

Результаты инвестирования во все эти проекты вы можете посмотреть в моих отчетах, также по всем этим проектам есть обзоры. Напоминаю, что у инвестиционных проектов нет торговых рисков, но высоки риски неторговые, поэтому при инвестировании рекомендую производить регулярный вывод прибыли на свои реквизиты.

Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.

Оптимальный инвест-портфель на июль 2016 (на примере 10к $)

Инструмент	Эмитент / Номер счета	Мин. инвест.	Дох-сть	Риск	Доля (%)	Доля ($)
Инвестиции в бизнес
Мой бизнес		1 000	2,50%	Есть страховка	12,00%	$1 200,00
Инвестиционные компании
Drakkar-Ellite	-	10	25,50%	Невычисл.	11,00%	$1 100,00
Sport Pharma	-	10	47,50%	Невычисл.	11,00%	$1 100,00
Green Telecom	-	10	37,50%	Невычисл.	11,00%	$1 100,00
Росоплата	-	10	25,50%	Невычисл.	7,00%	$700,00
Binbrokers	-	10	50,50%	Невычисл.	7,00%	$700,00
Vertex Life	-	100	11,70%	Невычисл.	7,00%	$700,00
Uni-Trade	-	25	14,50%	Невычисл.	7,00%	$700,00
Tokyo Investment	-	10	20,50%	Невычисл.	5,00%	$500,00
Asia Golden P.	-	47	14,50%	Невычисл.	5,00%	$500,00
Венчурные площадки
Insolt					7,00%	$700,00
Акции Insolt	АКЦИИ INSOLT	50	14,50%	Невычисл.	7,00%	$700,00
ПАММ-площадки
PrivateFX					5,00%	$500,00
Kuznets	2193	100	3,42%	5,75%	0,00%	$0,00
rush	2232	15	4,55%	8,10%	0,00%	$0,00
advanced	2275	23	4,25%	8,25%	0,00%	$0,00
PARAMON	2331	50	5,01%	9,45%	1,40%	$140,22
votFXreal	2361	50	1,94%	4,01%	0,00%	$0,00
kuroles	2509	110	3,87%	4,96%	1,31%	$130,62
Patrik	2526	10	4,51%	9,14%	0,00%	$0,00
SmartInvest (АИ)	2785	100	3,29%	7,85%	0,00%	$0,00
Klyaksa	2888	300	5,04%	9,75%	0,00%	$0,00
ubunt_real	2963	50	3,18%	5,75%	0,00%	$0,00
plotnichiy	2964	10	3,38%	6,65%	1,05%	$105,27
ARMADA (АИ)	3012	100	3,75%	5,41%	1,24%	$123,89
ZhukAlex (АИ)	3453	200	4,83%	7,12%	0,00%	$0,00
diamonds_real (АИ)	3596	100	3,85%	5,91%	0,00%	$0,00
kraken	3895	100	5,68%	8,02%	0,00%	$0,00
bokser_boss	6031	100	5,45%	8,24%	0,00%	$0,00
Альпари					5,00%	$500,00
Stability Turbo	326136	10	1,18%	2,94%	2,03%	$202,64
Samurayi	243921	100	2,48%	22,70%	0,00%	$0,00
Lucky Pound	316792	100	3,81%	11,09%	0,00%	$0,00
Elite PAMM	318381	100	3,98%	10,89%	0,00%	$0,00
Income and Prosperity	238753	100	2,22%	12,48%	0,00%	$0,00
Crocodile	331296	10	5,24%	11,92%	0,00%	$0,00
SuperTurbo	333377	10	4,51%	12,12%	0,00%	$0,00
Sentiment fund	337302	100	2,71%	9,67%	1,35%	$135,10
Currency fund	337299	100	1,03%	7,62%	1,62%	$162,26
				∑	100,00%	$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля

Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются ПАММ-счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу ПАММ-счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите ПАММ-счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.

Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.

Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.