Оптимальный портфель на июнь составлен.
Новости инвестиционных площадок:
В этом месяце доля оффлайн-бизнеса немного снизилась, по сравнению с прошлым. Это связано с появлением новых инвестиционных проектов и ПАММ-счетов, которым тоже нужно выделить доли.
Кстати, инвестиционные проекты в этом месяце, по сравнению с маем, представлены двумя новичками Tokyo Investment Company и Vertex Life. Оба проекта получили хорошие доли: 11% и 13% соответственно. На данный момент проекты показывают стабильную работу.
В разделе венчурных инвестиций долю получил только один эмитент компании Insolt. Проекту Гид по стилю было выделено 12%. Проект все еще находится на стадии IPO, поэтому у акций имеется спекулятивная составляющая.
Теперь перейдем к ПАММ-счетам.
Начнем с компании Альпари. На июнь модель выделила доли четырем ПАММ-счетам этой компании. Причем, из прежних ПАММ-счетов остался только Stability Turbo. Crocodile и другие ПАММ-счета Stability доли не получили. Но зато появились три новичка: Elite PAMM, Sentiment fund и Currency fund.
Что касается новичков, то ПАММ-счет Elite PAMM - это ПАММ-счет от того же управляющего, что и ПАММ-счет Lucky Pound. ПАММ-счет специфический, управ торгует отскок от уровней и довольно долго ждет точку входа, так что бывают нулевые недели, а также бывают некритичные минуса, но если плюс, то это от +7,00% до +15,00%.
ПАММ-счета Sentiment fund и Currency fund принадлежат группе управляющих Quatrefoil Capital. Торговая стратегия мультивалютная и мультифреймовая, основана на фракталах, уровнях Фибоначчи и фундаментальном анализе. ПАММ-счет Currency fund является консервативным, а Sentiment fund – сбалансированным, с более высокой доходностью.
Количество ПАММ-счетов компании PrivateFX, вошедших в портфель, начинает увеличиваться. Итак, помимо уже знакомых нам ПАММ-счетов - Kuznets, PARAMON, votFXreal, Hozyin (АИ), Patrik и ubunt_real, появились новые участники портфеля: SmartInvest (АИ), Klyaksa, plotnichiy, ZhukAlex (АИ) и diamonds_real (АИ).
Правда Klyaksa и ZhukAlex (АИ) пока не получили доли. А вот остальным новичкам были выделены доли на уровне со «старичками».
Пройдемся по отобранным ПАММ-счетам:
ПАММ-счет SmartInvest является ПАММ-счетом типа «Активный инвестор» и показывает хорошие результаты, по размеру доходности за весь период уступает только Hozyin (АИ).
ПАММ-счет plotnichiy по своей доходности входит в ТОП ПАММ-счетов PrivateFX и это вполне заслуженно, поскольку с самого начала работы, управ торгует довольно ровно.
Diamonds_real еще один ПАММ-счет типа «Активный инвестор», работает хорошо, доходность показывает тоже вполне приличную, недавно была просадка, но она успешно отрабатывается.
Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный инвест-портфель на июнь 2016 (на примере 10к $)
| Инструмент | Эмитент / Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) | Инвестиции в бизнес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мой бизнес | 1 000 | 2,50% | Есть страховка | 13,00% | $1 300,00 | |
| Инвестиционные компании | ||||||
| Tokyo Investment | - | 10 | 20,50% | Невычисл. | 11,00% | $1 100,00 |
| Uni-Trade | - | 25 | 14,50% | Невычисл. | 13,00% | $1 300,00 |
| Vertex Life | - | 100 | 11,70% | Невычисл. | 13,00% | $1 300,00 |
| Asia Golden P. | - | 47 | 14,50% | Невычисл. | 10,00% | $1 000,00 |
| Shareholder IC | - | 30 | 22,50% | Невычисл. | 7,00% | $700,00 |
| Венчурные площадки | ||||||
| Insolt | 12,00% | $1 200,00 | ||||
| Гид по стилю | ГИД ПО СТИЛЮ | 40 | 9,00% | Невычисл. | 12,00% | $1 200,00 |
| ПАММ-площадки | ||||||
| PrivateFX | 12,00% | $1 200,00 | ||||
| Kuznets | 2193 | 100 | 2,98% | 4,52% | 1,61% | $161,31 |
| PARAMON | 2331 | 50 | 5,65% | 7,10% | 1,11% | $110,55 |
| votFXreal | 2361 | 50 | 2,54% | 3,96% | 1,82% | $181,72 |
| Hozyin (АИ) | 2370 | 10 | 5,04% | 7,12% | 1,08% | $108,33 |
| Patrik | 2526 | 10 | 3,34% | 6,28% | 1,17% | $117,03 |
| SmartInvest (АИ) | 2785 | 100 | 3,54% | 4,85% | 1,53% | $152,67 |
| Klyaksa | 2888 | 300 | 3,58% | 6,05% | 0,00% | $0,00 |
| ubunt_real | 2963 | 50 | 3,28% | 5,75% | 1,28% | $127,69 |
| plotnichiy | 2964 | 10 | 4,30% | 6,85% | 1,10% | $110,27 |
| ZhukAlex (АИ) | 3453 | 200 | 4,83% | 7,12% | 0,00% | $0,00 |
| diamonds_real (АИ) | 3596 | 100 | 4,69% | 5,87% | 1,30% | $130,43 |
| Альпари | 9,00% | $900,00 | ||||
| Stability Turbo | 326136 | 10 | 1,66% | 3,41% | 4,11% | $411,34 |
| Samurayi | 243921 | 100 | 1,67% | 21,14% | 0,00% | $0,00 |
| Lucky Pound | 316792 | 100 | 6,99% | 15,09% | 0,00% | $0,00 |
| Elite PAMM | 318381 | 100 | 4,39% | 10,72% | 1,35% | $135,05 |
| Income and Prosperity | 238753 | 100 | 4,97% | 11,64% | 0,00% | $0,00 |
| Crocodile | 331296 | 10 | 5,66% | 11,77% | 0,00% | $0,00 |
| Sentiment fund | 337302 | 100 | 4,02% | 10,08% | 1,43% | $142,90 |
| Currency fund | 337299 | 100 | 2,46% | 6,70% | 2,11% | $210,71 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | ||||
Перспективные ПАММ-счета в возрасте до 1 года
| ПАММ-счет | Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск |
|---|---|---|---|---|
| Marcus777 | 339099 | 10 | 6,36% | 12,59% |
| CAVOK | 341797 | 10 | 4,09% | 5,70% |
| ST-INVEST | 343127 | 100 | 7,30% | 12,80% |
| Stability DualTurbo | 349931 | 10 | 2,80% | 3,68% |
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются ПАММ-счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу ПАММ-счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите ПАММ-счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.