Оптимальный инвест-портфель на май 2016 года: Присмотрелся к новичкам...
Приветствую, дорогие инвесторы блога! В оптимальном портфеле на май я решил обделить долями ПАММ-площадку ИнстаФорекс в пользу двум новым инвестиционным компаниям – Mass Reserve и Vertex Life.
Новости инвестиционных площадок:
Доля оффлайн-бизнеса в портфеле была немного снижена, это связано с добавлением новых инвестиционных компаний.В разделе инвестиционных компаний появился интересный проект - Mass Reserve. В основе проекта лежит возможность получения дохода от покупки/продажи активов, либо получения фиксированной доходности при их сохранении в своем портфеле.
Еще один проект - Vertex Life - привлек меня своей сильной подготовкой и весьма интересными инвестиционными портфелями.
Теперь перейдем к биржам долей.
Биржа долей Insolt представлена только двумя эмитентами, которые находятся на стадии IPO – Гид по стилю и Мой Список Желаний.
На ShareInStock ни один проект не получил доли, отчасти это связано с тем, что часть средств необходимо перераспределить между другими более интересными, в плане доходности, проектами.
К ПАММ-счетам PrivateFX добавился Pavel37. Этот ПАММ-счет показывает стабильную торговлю и я уже добавил его в свой текущий портфель. Кстати, Pavel37 сейчас имеет хорошие шансы попасть в ПАММ-индекс Popular. Инвесторам PrivateFX есть смысл поддержать этот счет в голосовании.
Что касается остальных ПАММ-счетов с этой ПАММ-площадки, то их доли почти не изменились, разве что немного была уменьшена доля ubunt_real, в связи с его не очень положительной торговлей в последнее время.
На Альпари тоже все осталось без изменений, все ПАММ-счета, что были в прошлом месяце остались на своих местах, но у всех были снижены доли.
Для ИнстаФорекс картина менее радужная, в этот раз ни один из ПАММ-счетов не получил своей доли. За прошлый месяц, выбранным ПАММ-счетам не удалось проявить себя должным образом, к тому же ПАММ-счет EMILINA сделал существенную просадку, после которой я не вижу смысла работать с этим ПАММ-счетом и ПАММ-площадкой.
Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный инвест-портфель на май 2016 (на примере 10к $)
| Инструмент | Эмитент / Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) | Инвестиции в бизнес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мой бизнес | 1 000 | 2,50% | Есть страховка | 13,00% | $1 300,00 | |
| Инвестиционные компании | ||||||
| Mass Reserve | - | 1,00 | 23,00% | Невычисл. | 13,00% | $1 300,00 |
| Uni-Trade | - | 25 | 14,50% | Невычисл. | 13,00% | $1 300,00 |
| Vertex Life | - | 100 | 11,70% | Невычисл. | 11,00% | $1 100,00 |
| Asia Golden P. | - | 47 | 14,50% | Невычисл. | 10,00% | $1 000,00 |
| Shareholder IC | - | 30 | 22,50% | Невычисл. | 7,00% | $700,00 |
| Венчурные площадки | ||||||
| Insolt | 12,00% | $1 200,00 | ||||
| Гид по стилю | ГИД ПО СТИЛЮ | 40,00 | 9,00% | Невычисл. | 6,00% | $600,00 |
| Мой Сп. Желаний | МОЙ СП. Ж. | 35,00 | 9,00% | Невычисл. | 6,00% | $600,00 |
| ПАММ-площадки | ||||||
| PrivateFX | 12,00% | $1 200,00 | ||||
| Kuznets | 2193 | 100 | 3,33% | 4,52% | 2,03% | $203,40 |
| PARAMON | 2331 | 50 | 8,04% | 12,10% | 1,40% | $139,60 |
| votFXreal | 2361 | 50 | 2,49% | 3,51% | 2,22% | $222,25 |
| Hozyin (АИ) | 2370 | 10 | 7,03% | 9,12% | 1,67% | $167,37 |
| Pavel37 | 2412 | 10 | 2,75% | 6,74% | 1,21% | $121,49 |
| Patrik | 2526 | 10 | 4,05% | 5,10% | 2,03% | $203,40 |
| ubunt_real | 2963 | 50 | 3,09% | 6,14% | 1,43% | $142,65 |
| Альпари | 9,00% | $900,00 | ||||
| Stability | 208007 | 10 | 1,10% | 1,81% | 2,42% | $242,13 |
| MrGold | 216739 | 100 | 1,28% | 2,05% | 2,27% | $227,48 |
| Stability Turbo | 326136 | 10 | 2,22% | 3,79% | 1,64% | $164,43 |
| Lucky Pound | 316792 | 100 | 6,04% | 14,54% | 0,00% | $0,00 |
| Elite PAMM | 318381 | 100 | 3,07% | 9,45% | 0,00% | $0,00 |
| Income and Prosperity | 238753 | 100 | 3,09% | 14,66% | 0,00% | $0,00 |
| Trustoff | 329843 | 10 | 7,20% | 4,52% | 1,50% | $150,00 |
| Crocodile | 331296 | 10 | 9,25% | 15,29% | 1,16% | $115,97 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | ||||
Перспективные ПАММ-счета в возрасте до 1 года
| ПАММ-счет | Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск |
|---|---|---|---|---|
| Sentiment fund | 337302 | 100 | 3,29% | 9,63% |
| Currency fund | 337299 | 100 | 2,21% | 6,86% |
| Marcus777 | 339099 | 100 | 6,06% | 13,12% |
| Stability DualTurbo | 349931 | 10 | 3,45% | 2,97% |
| CAVOK | 341797 | 10 | 4,25% | 5,61% |
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
