Оптимальный инвест-портфель на апрель 2016 года: Приветствуем PrivateFX...
На дворе во всю бушует весна, природа начинает оживать, скоро расцветут цветы, а стало быть надо брать с природы пример и способствовать расцвету инвестиционного портфеля)
В оптимальном портфеле на апрель появились долгожданные новички - это ПАММ-счета PrivateFX и четыре хайпа. С прошлой недели я начал инвестировать в ПАММ-счета PrivateFX и, собственно, с представления этих счетов начну портфель на апрель.
Новости инвестиционных площадок:
С площадки PrivateFX я добавил 6 ПАММ-счетов и большинство из них известны инвесторам: ubunt_real, votFXreal, Kuznets, Patrik, PARAMON и Hozyin (АИ), который является ПАММ-счетом типа "Активный инвестор".
Все ПАММ-счета показывают стабильную и прибыльную торговлю и поэтому получили свою долю в оптимальном портфеле.На остальных площадках картина не сильно изменилась по сравнению с прошлым месяцем.
Компания Альпари представлена все теми же ПАММ-счетами, только с уменьшенной долей. Новички портфеля, добавленные в прошлом месяце, показали свою работу, и пока остаются в портфеле.
Аналогичная ситуация на ИнстаФорекс.
На ShareInStock доля была выделена только одному эмитенту - Zaptor, мне нравится идея этого проекта и их подход к делу, я уже инвестировал в этот стартап и написал обзор.
Вторая биржа долей Insolt, представлена тремя стартапами на стадии IPO: Гид по стилю, Мой Список Желаний и Прибрежный ресторан.
Среди новых участников оказались и четыре хайпа, в два из которых я уже вложил средства.
Shareholder IC и Asia Golden Profit в моем текущем портфеле начали приносить первый доход.
Проект Agroif Mushroom S.R.L. мне понравился своим оформлением и легендой, скоро опубликую по нему обзор. По официальной легенде компания занимается поиском трюфелей и последующей их поставкой в рестораны Москвы, Лондона и Парижа.
Еще один хайп Uni-Trade имеет более прозаичную легенду - доверительное управление. Проект появился в начале февраля и пока исправно платит, добавил его в свой портфель, готовлю обзор (проект соскамился, не инвестировать!).
Инвестиции в оффлайн-бизнеса получили меньшую долю, чем в прошлом месяце, это связано с перераспределением средств в пользу новых участников портфеля.
Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный инвест-портфель на апрель 2016 (на примере 10к $)
| Инструмент | Номер счета / Эмитент | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мой бизнес | 1 000 | 2,50% | Есть страховка | 14,00% | $1 400,00 | |
| PrivateFX | 13,00% | $1 300,00 | ||||
| Kuznets → | 2193 | 100 | 3,33% | 4,52% | 2,40% | $239,53 |
| PARAMON → | 2331 | 50 | 8,04% | 13,10% | 1,76% | $175,63 |
| votFXreal → | 2361 | 50 | 2,49% | 3,51% | 2,46% | $245,74 |
| Hozyin (АИ) → | 2370 | 10 | 7,03% | 9,12% | 2,24% | $224,08 |
| Patrik → | 2526 | 10 | 4,05% | 5,10% | 2,49% | $249,34 |
| ubunt_real → | 2963 | 50 | 3,09% | 6,14% | 1,66% | $165,68 |
| Альпари | 13,00% | $1 300,00 | ||||
| Stability → | 168038 | 5 000 руб. | 0,58% | 0,75% | 0,00% | $0,00 |
| Stability → | 208007 | 10 | 1,08% | 1,75% | 3,33% | $332,87 |
| MrGold → | 209485 | 100 | 0,93% | 1,48% | 0,00% | $0,00 |
| MrGold → | 216739 | 100 | 1,23% | 2,02% | 3,08% | $308,47 |
| Stability Turbo → | 326136 | 10 | 2,07% | 3,86% | 2,18% | $217,75 |
| Samurayi → | 243921 | 100 | 0,90% | 17,56% | 0,00% | $0,00 |
| Lucky Pound → | 316792 | 100 | 6,12% | 14,66% | 0,00% | $0,00 |
| Elite PAMM → | 318381 | 100 | 3,59% | 9,37% | 0,00% | $0,00 |
| Income and Prosperity → | 238753 | 100 | 2,82% | 14,32% | 0,00% | $0,00 |
| Shooting-Star Trad. → | 244728 | 10 | 0,81% | 5,96% | 0,00% | $0,00 |
| Trustoff → | 329843 | 10 | 8,54% | 6,40% | 2,50% | $250,00 |
| Crocodile → | 331296 | 10 | 9,62% | 14,65% | 1,91% | $190,91 |
| ИнстаФорекс | 7,00% | $700,00 | ||||
| Smart-Martingale → | 5173470 | 200 | 0,75% | 5,81% | 0,00% | $0,00 |
| EMILINA → | 5301336 | 10 | 1,93% | 3,52% | 3,54% | $353,60 |
| PAMM-INVEST → | 1366933 | 100 | 2,00% | 12,59% | 0,00% | $0,00 |
| InvestTRADE Stab. 12 → | 1387398 | 200 | 6,02% | 6,67% | 3,46% | $346,40 |
| Insolt | 10,00% | $1 000,00 | ||||
| Гид по стилю → | ГИД ПО СТИЛЮ | 40,00 | 7,00% | - | 3,50% | $350,00 |
| Мой Сп. Желаний → | МОЙ СП. Ж. | 35,00 | 7,00% | - | 3,50% | $350,00 |
| Прибр. ресторан → | ПРИБР. РЕСТ. | 100,00 | 7,00% | - | 3,00% | $300,00 |
| ShareInStock | 7,00% | $700,00 | ||||
| QROK → | QROK | 8,29/10,00 | 4,48% | - | 0,00% | $0,00 |
| LargeIQ → | LARGEIQ | 1,76/2,00 | 5,68% | - | 0,00% | $0,00 |
| Gobrаnd → | GBRAND | 4,97/5,00 | 4,04% | - | 0,00% | $0,00 |
| A.П.T. → | A.P.T. | 2,00 | 5,00% | - | 0,00% | $0,00 |
| NigmaBet → | NIGBET | 1,00 | 5,00% | - | 0,00% | $0,00 |
| Zaptor → | ZAPTOR | 1,00 | 5,00% | - | 7,00% | $700,00 |
| Хайпы | ||||||
| Uni-Trade → | - | 25 | 14,50% | - | 10,00% | $1 000,00 |
| Agroif Mushroom → | - | 30 | 19,00% | - | 10,00% | $1 000,00 |
| Asia Golden Profit → | - | 47 | 14,50% | - | 9,00% | $900,00 |
| Shareholder IC → | - | 30 | 22,50% | - | 7,00% | $700,00 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | ||||
Перспективные ПАММ-счета в возрасте до 1 года
| ПАММ-счет | Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск |
|---|---|---|---|---|
| Stability 2015 → | 8541000 | 50 | 2,70% | 1,99% |
| Sentiment fund → | 337302 | 100 | 3,68% | 9,87% |
| Currency fund → | 337299 | 100 | 2,38% | 7,13% |
| Marcus777 → | 339099 | 100 | 6,13% | 13,60% |
| Stability DualTurbo → | 349931 | 10 | 4,05% | 3,04% |
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.