Оптимальный инвест-портфель на март 2016 года: Долгожданный портфель...
Приветствую, дорогие инвесторы блога! Наконец-то вышел оптимальный портфель, которого вы так ждали. В связи со стремительным развитием моего оффлайн-бизнеса, времени на формирование оптимального портфеля у меня в последнее время не хватало, но, все же хочу отметить, что весна началась неплохо.
Начну оптимальный портфель на март с площадки ShareInStock. Шесть проектов с этой площадки были удостоены чести присутствовать в оптимальном портфеле. Были отобраны проекты, как новые, находящиеся на стадии IPO, так и проекты уже зарекомендовавшие себя.
Новости ПАММ-площадок:
На ShareInStock из «старых» проектов были отобраны LargeIQ и QROK, доли этим эмитентам были выделены небольшие, поскольку вся доходность определяется только выплатой дивидендов, а спекулятивная составляющая практически отсутствует.Наибольшую долю получили проекты на стадии завершения IPO, хорошо собирающие средства: РВХ-Сервис и Sirocco. Кроме того, эти проекты обещают неплохой среднемесячный доход.
На третьем месте оказались два довольно молодых проекта уверенно собирающие средства: Gobrаnd и AПT.
Следом рассмотрю сходный, по сути, проект Insolt. Эта площадка появилась в моем портфеле совсем недавно, но уже сейчас есть достойные внимания стартапы.
Я внес в оптимальный портфель пока только два проекта ProtectPro и ДЕТСКАЯ ИГРА #2, оба проекта находятся на стадии IPO и обещают весьма неплохие дивиденды. Кстати, по проекту ДЕТСКАЯ ИГРА #2 уже есть готовое приложение, которое позволят оценить качество проекта и его возможные перспективы. Здесь как и в ShareInStock имеют место только неторговые риски.
Поскольку, в результате не очень удачной торговли на ИнстаФорекс из портфеля вылетели PAMM-INVEST и Microrisk, то возникла необходимость их замены. И хотя PAMM-INVEST все еще присутствует в оптимальном портфеле, но доля ему не выделена по причине неоптимального соотношения риск/доходность. Этот счет имеет максимальное СКО из всех, что говорит о его довольно нестабильной работе.
Присмотревшись к счетам на площадке ИнстаФорекс мое внимание привлекли три счета: Smart-Martingale, EMILINA и InvestTRADE Stability 12. Но если первый счет не получил пока своей доли в портфеле из-за высоких рисков по сравнению с доходностью, то двум другим было выделено около 10% каждому. Все 3 счета используют Мартингейл, но вполне подходят для агрессивного инвестирования.
Счет EMILINA показывает вполне достойный результат, несмотря на то, что периодически случаются просадки, но они довольно быстро отрабатываются. В начале февраля была небольшая просадка, так что пока должен быть спокойный период. Этому счету модель выделила 8,43%.
Второй счет InvestTRADE Stability 12, несмотря на впечатляющий годовой результат, получил долю 6,57%, по причине сильных просадок в моменте, а нет ничего хуже, чем войти в счет на просадке. В конце января была очень сильная просадка и небольшая просадка в середине февраля, поэтому можно надеяться на продолжительный безоблачный период.
Что касается площадки Альпари, то здесь помимо традиционных счетов Stability (208007) появились новые счета, трем из которых посчастливилось получить долю в оптимальном портфеле. Кстати, доли двух счетов Stability (208007, 326136), по сравнению с прошлым портфелем, были уменьшены, а счет 216739 и вовсе остался "обездоленным".
Это связано с его не самой лучше торговлей в последнее время, да к тому же новым счетам нужно выделить средства. Новые счета получившие место в оптимальном портфеле: Lucky Pound, Trustoff и Crocodile.
Lucky Pound получил меньшую долю 1,75% в силу своей агрессивности и как следствие, наибольшего соотношения риск/доходность, но в конце января была очередная просадка, так что пока можно спокойно инвестировать.
Душа радуется, глядя на то, как кривая доходности счета Trustoff уверенно шагает вверх, а в деле инвестирования нет ничего важнее стабильного дохода. У этого счета наименьшее СКО из всех новичков этой площадки, меньше только у счетов Stability при соответствующей доходности. Кстати, счет Trustoff занимает второе место в рейтинге счетов на Альпари и в управлении у него более 2,5 млн $.
Счет Crocodile, судя по годовым результатам самый прибыльный из трех. Просадки нередки, но они небольшие, и последующая торговля компенсирует их с лихвой. Занимает 6-е место в рейтинге, под управлением более 300k $. Этому счету модель выделила максимальную долю 2,88%.
Долю оффлайн-бизнеса в этот раз немного снизил, для того чтобы выделить часть средств для новых управляющих с InstaForex.
Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный инвест-портфель на март 2016 (на примере 10к $)
| ПАММ-счет / Эмитент | Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мой бизнес | 1 000 | 2,50% | Есть страховка | 35,00% | $3 500,00 | |
| ShareInStock | 25,00% | $2 500,00 | ||||
| QROK | QROK | 8,29/10,00 | 4,82% | - | 3,75% | $375,00 |
| LargeIQ | LARGEIQ | 1,65/2,00 | 6,02% | - | 1,25% | $125,00 |
| РВХ-Сервис | RVHS | 1,00 | 8,00% | - | 6,25% | $625,00 |
| Sirocco | SIROCO | 1,00 | 8,00% | - | 6,25% | $625,00 |
| Gobrаnd | GBRAND | 4,97/5,00 | 4,04% | - | 3,75% | $375,00 |
| A.П.T. | A.P.T. | 2,00 | 5,00% | - | 3,75% | $375,00 |
| Insolt | 10,00% | $1 000,00 | ||||
| ProtectPro | PROTECTPRO | 50,00 | 8,00% | - | 4,00% | $400,00 |
| ДЕТСКАЯ ИГРА #2 | ДЕТ. ИГРА #2 | 20,00 | 10,00% | - | 6,00% | $600,00 |
| Альпари | 15,00% | $1 500,00 | ||||
| Stability | 168038 | 5 000 руб. | 0,58% | 0,75% | 0,00% | $0,00 |
| Stability | 208007 | 100 | 1,03% | 1,51% | 4,42% | $442,35 |
| MrGold | 209485 | 100 | 0,88% | 1,34% | 0,00% | $0,00 |
| MrGold | 216739 | 100 | 1,14% | 1,87% | 0,00% | $0,00 |
| Stability Turbo | 326136 | 100 | 2,22% | 3,72% | 2,94% | $293,92 |
| Samurayi | 243921 | 100 | 3,52% | 9,58% | 0,00% | $0,00 |
| Lucky Pound | 316792 | 100 | 6,41% | 14,68% | 1,75% | $175,41 |
| Elite PAMM | 318381 | 100 | 3,27% | 9,18% | 0,00% | $0,00 |
| Income and Prosperity | 238753 | 100 | 3,08% | 13,68% | 0,00% | $0,00 |
| Shooting-Star Trad. | 244728 | 10 | 0,88% | 5,94% | 0,00% | $0,00 |
| Trustoff | 329843 | 10 | 7,60% | 5,33% | 3,00% | $300,00 |
| Crocodile | 331296 | 10 | 10,74% | 14,30% | 2,88% | $288,31 |
| ИнстаФорекс | 15,00% | $1 500,00 | ||||
| Smart-Martingale → | 5173470 | 200 | 1,54% | 6,30% | 0,00% | $0,00 |
| EMILINA → | 5301336 | 10 | 2,16% | 3,43% | 8,43% | $842,82 |
| PAMM-INVEST → | 1366933 | 100 | 2,58% | 13,05% | 0,00% | $0,00 |
| InvestTRADE Stab. 12 → | 1387398 | 200 | 6,32% | 6,64% | 6,57% | $657,18 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | ||||
Перспективные ПАММ-счета в возрасте до 1 года
| ПАММ-счет | Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск |
|---|---|---|---|---|
| Stability 2015 → | 8541000 | 20 | 2,85% | 2,05% |
| Sentiment fund | 337302 | 100 | 4,29% | 8,52% |
| Currency fund | 337299 | 100 | 2,56% | 6,37% |
| Marcus777 | 339099 | 100 | 6,12% | 13,60% |
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска.
Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.
Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета.
Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
