Оптимальный инвест-портфель на ноябрь 2015 года: Новогодняя суета...
Ноябрьский оптимальный портфель возглавляет оффлайн бизнес и не без оснований. Во-первых, его доля уже составляет 40%, во-вторых, он приносит стабильный доход, в-третьих, на носу новогодняя суета, которая должна увеличить прибыли.
Новости ПАММ-площадок:
В этом месяце из оптимального портфеля убрал проект ShareInStock.Как я уже писал ранее, вокруг проекта есть негативный информационный шум. Поэтому стоит выждать месяц-другой и посмотреть как будет развиваться ситуация после Нового года.
Конец года традиционно является сложным периодом для инвестиционных проектов. Но, если все будет «ОК», то в феврале-марте можно будет опять включить эмитентов из этого проекта в оптимальный портфель.
Кстати, я уже вывел из проекта тело депозита и зафиксировал доход.
Список ПАММ-счетов с площадки InstaForex пополнился еще одним счетом управляющего Microrisk. Счет называется Microrisk-Invest и полностью идентичен первому счету, просто на первый счет, управляющий не может больше принимать инвестиции. А в целом доля счетов этой площадки, по сравнению с прошлым месяцем, увеличена, так как управляющие показывают стабильный результат.
ПАММ-счета Альпари, как и в прошлом месяце, представлены тремя счетам управляющего Stability. Это счета 208007, 216739 и 326136. Можно сказать, что после отпуска торговля управляющего наконец-то Stabiliзировалась, поэтому доля каждого счета увеличена.
Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный инвест-портфель на ноябрь 2015 (на примере 10к $)
| ПАММ-счет | Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мой бизнес | 1 000 | 2,50% | Есть страховка | 40,00% | $4 000,00 | |
| Альпари | 30,00% | $3 000,00 | ||||
| Stability → | 168038 | 500 руб. | 3,35% | 7,21% | 0,00% | $0,00 |
| Stability → | 208007 | 100 | 3,90% | 8,95% | 9,19% | $919,46 |
| MrGold → | 209485 | 100 | 1,75% | 3,74% | 0,00% | $0,00 |
| MrGold → | 216739 | 100 | 2,65% | 4,93% | 11,23% | $1 122,64 |
| Stability Turbo → | 326136 | 100 | 5,45% | 12,07% | 9,58% | $957,90 |
| Samurayi → | 243921 | 100 | 2,46% | 7,35% | 0,00% | $0,00 |
| Shooting-Star Trad. → | 244728 | 10 | 1,15% | 3,67% | 0,00% | $0,00 |
| ИнстаФорекс | 30,00% | $3 000,00 | ||||
| Microrisk → | 5068505 | 100 | 1,32% | 6,41% | 0,00% | $0,00 |
| Microrisk-Invest → | 8309334 | 1 | 2,03% | 9,91% | 16,00% | $1 600,00 |
| PAMM-INVEST → | 1366933 | 100 | 6,24% | 11,78% | 14,00% | $1 399,99 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | ||||
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.