Оптимальный инвест-портфель на ноябрь 2015 года: Новогодняя суета...

Ноябрьский оптимальный портфель возглавляет оффлайн бизнес и не без оснований. Во-первых, его доля уже составляет 40%, во-вторых, он приносит стабильный доход, в-третьих, на носу новогодняя суета, которая должна увеличить прибыли.

Содержание:

1. Новости ПАММ-площадок
2. Оптимальный инвест-портфель на ноябрь 2015 года (на примере 10к $)
3. Методика расчета оптимального портфеля

Новости ПАММ-площадок:

В этом месяце из оптимального портфеля убрал проект ShareInStock.

Как я уже писал ранее, вокруг проекта есть негативный информационный шум. Поэтому стоит выждать месяц-другой и посмотреть как будет развиваться ситуация после Нового года.

Конец года традиционно является сложным периодом для инвестиционных проектов. Но, если все будет «ОК», то в феврале-марте можно будет опять включить эмитентов из этого проекта в оптимальный портфель.

Кстати, я уже вывел из проекта тело депозита и зафиксировал доход.

Список ПАММ-счетов с площадки InstaForex пополнился еще одним счетом управляющего Microrisk. Счет называется Microrisk-Invest и полностью идентичен первому счету, просто на первый счет, управляющий не может больше принимать инвестиции. А в целом доля счетов этой площадки, по сравнению с прошлым месяцем, увеличена, так как управляющие показывают стабильный результат.

ПАММ-счета Альпари, как и в прошлом месяце, представлены тремя счетам управляющего Stability. Это счета 208007, 216739 и 326136. Можно сказать, что после отпуска торговля управляющего наконец-то Stabiliзировалась, поэтому доля каждого счета увеличена.

Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.

Оптимальный инвест-портфель на ноябрь 2015 (на примере 10к $)

ПАММ-счет	Номер счета	Мин. инвест.	Дох-сть	Риск	Доля (%)	Доля ($)
Мой бизнес		1 000	2,50%	Есть страховка	40,00%	$4 000,00
Альпари					30,00%	$3 000,00
Stability →	168038	500 руб.	3,35%	7,21%	0,00%	$0,00
Stability →	208007	100	3,90%	8,95%	9,19%	$919,46
MrGold →	209485	100	1,75%	3,74%	0,00%	$0,00
MrGold →	216739	100	2,65%	4,93%	11,23%	$1 122,64
Stability Turbo →	326136	100	5,45%	12,07%	9,58%	$957,90
Samurayi →	243921	100	2,46%	7,35%	0,00%	$0,00
Shooting-Star Trad. →	244728	10	1,15%	3,67%	0,00%	$0,00
ИнстаФорекс					30,00%	$3 000,00
Microrisk →	5068505	100	1,32%	6,41%	0,00%	$0,00
Microrisk-Invest →	8309334	1	2,03%	9,91%	16,00%	$1 600,00
PAMM-INVEST →	1366933	100	6,24%	11,78%	14,00%	$1 399,99
				∑	100,00%	$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля

Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.

Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.

Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.