Представляя оптимальный портфель на октябрь, я могу, с определенной долей гордости, сказать, что теперь мой портфель оптимален как никогда. В моем новом портфеле на октябрь появилась консервативная часть, в виде оффлайн бизнеса, которой отведено - 30%, умеренная часть (InstaForex и Альпари) - 40%, агрессивная часть (ShareInStock) - 30%.
Полагаю, что при таком разделении, диверсификация будет наилучшей, нежели простое распределение средств между ПАММ-счетами различной степени агрессивности.
Новости ПАММ-площадок:
Итак, в октябрьский оптимальный портфель вошли 8 эмитентов с ShareInStock. Причем, наибольшие доли получили молодые проекты, которые еще не собрали до конца средства, но уже выплачивают дивиденды. Я считаю, эти проекты наиболее перспективными в плане последующей продажи долей после окончания IPO. К таким проектам относятся UnCorp, PasProfit и LargeIQ. Минимальная доля выделена для уже зарекомендовавших себя проектов Kia Rio Club и QROK, они уже собрали необходимые средства и теперь можно рассчитывать только на выплату дивидендов, спекулятивной составляющей я у них не вижу.
Что касается ПАММ-счетов, то на Альпари, как и в прошлом месяце, доли выделены трем счетам Stability, но доля каждого счета уменьшена. Торговля управляющего после выхода из отпуска, прямо скажем, не радует, я уверен, что ситуация в скором времени выправится, но пока доли будут поменьше.
В свою очередь, на InstaForex, картина несколько иная. Доля PAMM-INVEST увеличена, поскольку не так давно на счете была просадка, а вот доля Microrisk снижена, в связи с высокой вероятностью просадки после длительного безпросадочного полета, впрочем, просадка, скорее всего вряд ли будет очень большой.
Консервативная часть портфеля - оффлайн бизнес, кончено же имеет риски, но на текущий момент они гораздо меньше потенциальной прибыли. Подробный перечень возможных рисков и способов борьбы с ними, я готов предоставить любому желающему инвестировать в мой оффлайн бизнес, места пока еще есть.
Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный инвест-портфель на октябрь 2015 (на примере 10к $)
| ПАММ-счет / Эмитент | Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мой бизнес → | 1 000 | 2,50% | Есть страховка | 30,00% | $3 000,00 | |
| ShareInStock | 30,00% | $3 000,00 | ||||
| Lady74 | LADY74 | 1,65+ | 4,52% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| Total Realty | TTLRLT | 3,44+ | 4,13% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| Decorsite | DECORS | 3,69+ | 4,49% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| Kia Rio Club | KIARIO | 2,12+ | 4,22% | 0,03% | 1,50% | $150,00 |
| Piece Of My World | MWORLD | 10,00+ | 4,48% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| QROK | QROK | 10,00 | 3,98% | 0,03% | 1,50% | $150,00 |
| Investor Club | RANTIE | 2,40 | 4,98% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| Vse-Sto | VSESTO | 5,64+ | 2,64% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| SBNLFE | SBNLFE | 1,00 | 4,49% | 0,01% | 0,00% | $0,00 |
| Userclick | UZRKLK | 10,00 | 3,98% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| UMG | U.M.G. | 6,40+ | 6,62% | 0,03% | 3,00% | $300,00 |
| UnCorp | UCH | 5,00+ | 7,98% | 0,03% | 7,50% | $750,00 |
| Profit-Maker | PROMAK | 1,26+ | 6,73% | 0,03% | 3,00% | $300,00 |
| Krediman | KRDMEN | 5,00 | 3,98% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| LargeIQ | LARGEIQ | 2,00 | 4,98% | 0,03% | 4,50% | $450,00 |
| PasProfit | PASPRO | 5,00 | 4,98% | 0,03% | 6,00% | $600,00 |
| Podelkisvoimirukami | PDLSRK | 11,50+ | 2,59% | 0,00% | 0,00% | $0,00 |
| UMM | U.M.M. | 10,00 | 6,98% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| TransKredit | TRNSKT | 10,00 | 6,98% | 0,03% | 3,00% | $300,00 |
| Альпари | 25,00% | $2 500,00 | ||||
| Stability | 168038 | 500 руб. | 3,35% | 7,21% | 0,00% | $0,00 |
| Stability | 208007 | 100 | 4,50% | 9,01% | 7,70% | $770,27 |
| MrGold | 209485 | 100 | 1,95% | 3,78% | 0,00% | $0,00 |
| MrGold | 216739 | 100 | 3,00% | 4,97% | 10,74% | $1 073,88 |
| Stability Turbo | 326136 | 100 | 5,73% | 12,59% | 6,56% | $655,85 |
| Samurayi | 243921 | 100 | 2,52% | 7,33% | 0,00% | $0,00 |
| Shooting-Star Trad. | 244728 | 10 | 1,24% | 3,85% | 0,00% | $0,00 |
| GG0304 | 319107 | 10 | 1,03% | 9,21% | 0,00% | $0,00 |
| ИнстаФорекс | 15,00% | $1 500,00 | ||||
| Microrisk → | 5068505 | 100 | 1,46% | 6,42% | 8,00% | $800,00 |
| PAMM-INVEST → | 1366933 | 100 | 5,76% | 9,64% | 7,00% | $700,00 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | ||||
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.