Оптимальный инвест-портфель на сентябрь 2015 года: ShareInStock и InstaForex на коне...
Представляю, хоть и с некоторым запозданием, оптимальный портфель на сентябрь.
Новости ПАММ-площадок:
Начну с эмитентов площадки ShareInStock. Появление новых проектов расширило список претендентов на места в оптимальном портфеле, но по факту далеко не все проекты получили долю.Сначала пройдемся по хорошо известным проектам. Итак, Kia Rio Club, UMG и QROK по сравнению с августом увеличили свои доли. Более серьезное увеличение доли пришлось на агрессивный проект UnCorp, а вот долю Profit-Maker можно уменьшать, проект уже начал выплату дивидендов и его доли начали расти в цене. В сентябре, доля UserClick была распределена в пользу других проектов, а новые проекты LargIQ, PasProfit получили по 11% каждый.
Перейдем теперь к ПАММ-площадками. В сентябре оптимальный портфель покинула площадка FXOpen, причиной тому серьезные убытки ТОПовых управляющих, в частности полный слив MegaProfit. Его комментарий на этот счет я публиковал в одном из отчетов.
На Альпари, как и в августе, доли были выделены только трем управляющим, но в это раз все три доли получили счета управляющего Stability. К двум, уже имеющимся, счетам присоединился счет Stability (208007). А вот GG0304 пришлось покинуть портфель в связи с нестабильной торговлей.
InstaForex, также как и в прошлом месяце, представлен двумя ПАММ-счетами, причем доли обоих были серьезно увеличены, благодаря стабильной торговле. Причем, доля Microrisk в два раза больше доли PAMM-INVEST, поскольку последний, несмотря, на более высокую доходность, имеет склонность к более высоким рискам.
Оптимальный инвест-портфель на сентябрь 2015 (на примере 10к $)
| ПАММ-счет / Эмитент | Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альпари | 30,00% | $3 000,00 | ||||
| Stability | 168038 | 500 руб. | 3,69% | 6,98% | 0,00% | $0,00 |
| Stability | 208007 | 100 | 5,12% | 8,73% | 9,72% | $971,81 |
| MrGold | 209485 | 100 | 1,71% | 4,20% | 0,00% | $0,00 |
| MrGold | 216739 | 100 | 3,25% | 4,73% | 11,44% | $1 143,61 |
| Stability Turbo | 326136 | 100 | 7,09% | 13,24% | 8,85% | $884,57 |
| Samurayi | 243921 | 100 | 2,98% | 7,37% | 0,00% | $0,00 |
| Shooting-Star Trad. | 244728 | 10 | 1,62% | 6,01% | 0,00% | $0,00 |
| Freya | 311780 | 100 | 7,49% | 22,38% | 0,00% | $0,00 |
| GG0304 | 319107 | 10 | 2,73% | 5,45% | 0,00% | $0,00 |
| ИнстаФорекс | 15,00% | $1 500,00 | ||||
| Microrisk → | 5068505 | 100 | 3,00% | 7,63% | 10,00% | $1 000,00 |
| PAMM-INVEST → | 1366933 | 100 | 6,16% | 10,18% | 5,00% | $499,99 |
| ShareInStock | 55,00% | $5 500,00 | ||||
| Lady74 | LADY74 | 1,65+ | 4,52% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| Total Realty | TTLRLT | 3,44+ | 4,13% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| Decorsite | DECORS | 3,69+ | 4,49% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| Kia Rio Club | KIARIO | 2,12+ | 4,22% | 0,03% | 2,75% | $275,00 |
| Piece Of My World | MWORLD | 10,00+ | 4,48% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| QROK | QROK | 10,00 | 3,98% | 0,03% | 5,50% | $550,00 |
| Investor Club | RANTIE | 2,40 | 4,98% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| Vse-Sto | VSESTO | 5,64+ | 2,64% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| SBNLFE | SBNLFE | 1,00 | 4,49% | 0,01% | 0,00% | $0,00 |
| Userclick | UZRKLK | 10,00 | 3,98% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| UMG | U.M.G. | 6,40+ | 6,62% | 0,03% | 5,50% | $550,00 |
| UnCorp | UCH | 5,00+ | 7,98% | 0,03% | 13,75% | $1 375,00 |
| Profit-Maker | PROMAK | 1,26+ | 6,73% | 0,03% | 5,50% | $550,00 |
| Krediman | KRDMEN | 5,00 | 3,98% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| LargeIQ | LARGEIQ | 2,00 | 3,98% | 0,03% | 11,00% | $1 100,00 |
| PasProfit | PASPRO | 5,00 | 3,98% | 0,03% | 11,00% | $1 100,00 |
| Podelkisvoimirukami | PDLSRK | 11,50+ | 2,59% | 0,00% | 0,00% | $0,00 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | ||||
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.