Здравствуйте! Представляю вашему вниманию оптимальный портфель на август 2015 года. В методике расчета оптимального портфеля изменений нет. Кроме перспективных ПАММ-счетов, добавил доли новых эмитентов с площадки ShareInStock.
Новости ПАММ-площадок:
С площадки Альпари, оптимальному соотношению риск/доходность соответствуют, как и в прошлом месяце, два счета управляющего Stability и счет управляющего GG0304, хотя второму модель выделила меньшую долю, чем в прошлый раз из-за его недавних просадок. Планировалось рассмотреть включение и других счетов управляющего Stability в действующий портфель, но в связи с его отпуском решил пока повременить с этим, посмотрим как пойдет дело после его отдыха.На площадке FXOpen модель увеличила доли счетов DmitryECN и MegaProfit, доля второго, благодаря его ударной работе была увеличена на 6,50%.
Также в оптимальный портфель вошли новички с площадки InstaForex: Microrisk и PAMM-INVEST. Каждому модель выделила свою долю и они уже успешно работают в действующем портфеле. Учитывая то, что у Microrisk сравнительно недавно была просадка, то можно рассчитывать на период безубыточной торговли, чем следует воспользоваться.
Касаясь биржи долей ShareInStock, стоит отметить появление новых эмитентов, в частности из раздела "Агрессивное инвестирование". Это проекты UnCorp и Profit-Maker, поскольку оба проекта находятся на стадии IPO, то сейчас есть реальная возможность неплохо на них заработать при продаже долей после первичного размещения. Поэтому обоим проектам выделены приличные доли, в расчете на их активный рост.
Кстати, проект Profit-Maker за неполные две недели собрал почти 50% от необходимой суммы, это верный признак, того, что после IPO доли могут сильно взлететь в цене.
Также, был рассмотрен новый консервативный проект Krediman, но выделять ему долю я бы пока не стал, посмотрим насколько активно будет проходить IPO. По некоторым эмитентам доля была снижена, либо вовсе не выделена, это связано с темпами IPO, либо активностью торгов.
Всем желающим я могу помочь в подборе инвестиционных инструментов для инвестиционного портфеля или, если возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный инвест-портфель на август 2015 (на примере 10к $)
| ПАММ-счет / Эмитент | Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альпари | 31,00% | $3 100,00 | ||||
| Stability | 168038 | 500 руб. | 3,69% | 6,98% | 0,00% | $0,00 |
| Stability | 208007 | 100 | 5,12% | 8,73% | 0,00% | $0,00 |
| MrGold | 209485 | 100 | 1,71% | 4,20% | 0,00% | $0,00 |
| MrGold | 216739 | 100 | 3,25% | 4,73% | 14,83% | $1 482,97 |
| Stability Turbo | 326136 | 100 | 7,09% | 13,24% | 7,17% | $717,03 |
| Samurayi | 243921 | 100 | 3,56% | 8,29% | 0,00% | $0,00 |
| Shooting-Star Trad. | 244728 | 10 | 1,62% | 6,01% | 0,00% | $0,00 |
| Freya | 311780 | 100 | 7,49% | 22,38% | 0,00% | $0,00 |
| GG0304 | 319107 | 10 | 2,73% | 5,45% | 9,00% | $900,00 |
| FXOpen | 31,00% | $3 100,00 | ||||
| ECNp20 → | 319988 | 100 | -0,36% | 6,49% | 0,00% | $0,00 |
| DmitriyECN → | 510642 | 100 | 1,32% | 2,66% | 11,00% | $1 100,00 |
| MegaProfit → | 9500460 | 1 | 23,49% | 4,16% | 20,00% | $2 000,00 |
| ИнстаФорекс | 5,00% | $500,00 | ||||
| Microrisk → | 5068505 | 100 | 2,58% | 4,03% | 3,50% | $350,00 |
| PAMM-INVEST → | 1366933 | 100 | 7,51% | 3,57% | 1,50% | $150,00 |
| ShareInStock | 33,00% | $3 300,00 | ||||
| Lady74 | LADY74 | 1,75+ | 4,26% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| Total Realty | TTLRLT | 3,57+ | 3,98% | 0,03% | 1,65% | $165,00 |
| Decorsite | DECORS | 3,81+ | 4,35% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| Kia Rio Club | KIARIO | 1,96+ | 4,57% | 0,03% | 1,65% | $165,00 |
| Piece Of My World | MWORLD | 10,00+ | 4,48% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| QROK | QROK | 10,00 | 3,98% | 0,03% | 3,30% | $330,00 |
| Investor Club | RANTIE | 2,40 | 3,98% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| Vse-Sto | VSESTO | 6,00+ | 2,48% | 0,03% | 1,65% | $165,00 |
| SBNLFE | SBNLFE | 1,00 | 4,49% | 0,01% | 0,00% | $0,00 |
| GreenWheels | GRNWLS | 20,00 | 1,98% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| Userclick | UZRKLK | 10,00 | 3,98% | 0,03% | 3,30% | $330,00 |
| UMG | U.M.G. | 6,06+ | 6,99% | 0,03% | 4,95% | $495,45 |
| UnCorp | UCH | 5,00+ | 7,98% | 0,03% | 9,90% | $990,00 |
| Profit-Maker | PROMAK | 1,00+ | 8,48% | 0,03% | 9,90% | $990,00 |
| Krediman | KRDMEN | 5,00 | 3,98% | 0,03% | 0,00% | $0,00 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | ||||
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Зарабатываю в интернете на криптовалютах, акциях и других направлениях и активах.
Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую в Телеграм, делюсь опытом.