Оптимальный инвест-портфель на июль 2015 года: Добавил доли эмитентов с площадки ShareInStock
Здравствуйте! Публикую оптимальный ПАММ-портфель на июль 2015 года. В методике расчета оптимального портфеля изменений нет. Кроме перспективных ПАММ-счетов, добавил доли эмитентов с площадки ShareInStock.
Новости ПАММ-площадок:
С ПАММ-площадки Альпари в модель расчета попадают почти все счета управляющего Stability, но из-за весьма разноплановой торговли, оптимальному соотношению риск/доходность, пока соответствуют только два счета: MrGold (216739) и Stability Turbo (326136).
Также в оптимальный портфель попал счет GG0304, который показывает весьма неплохую тенденцию доходности. Остальные счета на площадке имеют повышенные риски, но если ситуация изменится, то в августе, в оптимальный портфель могут попасть счета Stability (208007) и Stability (168038).
На площадке FXOpen из четырех счетов, включенных в расчет, три счета получили свою долю в оптимальном портфеле. Особо следует отметить счет MegaProfit, который начав работу на новой площадке уже успел принести довольно неплохой результат, к тому же качество его торговли (доходность/риск) самое лучшее из всех ПАММ-счетов базы модели.
DmitryECN на днях закрыл оферту для инвестирования на счету DmitryECNx2. Я с ним общался на эту тему 2 недели назад, оферту в ближайшее время открывать не планирует. Портфель пересчитывать не буду, если не удалось попасть в ПАММ-счет DmitryECNx2, то разделите его долю между MegaProfit и DmitryECN.
Пожалуй, самая ожидаемая и интересная часть оптимального портфеля на июль - это доли на бирже ShareInStock. В силу небольших торговых рисков в портфель можно было бы включить доли всех эмитентов, но правильнее будет расставить некоторые приоритеты.
Например, я не включил в портфель доли LADY74. Во-первых, меня не интересуют форумы женской тематики, а во-вторых, я не знаю сколько прибыли может генерировать такой сайт.
Также я обошел своим вниманием доли сайта DECORS, несмотря на то, что их акции поднялись в цене, сайт выглядит недоработанным, а ассортимент товара желает лучшего.
Еще два проекта, которые не вошли в оптимальный портфель: это SBNLFE и GRNWLS. Первый проект, пока еще довольно сыроват, а второй декларирует только 2% в месяц.
Среди проектов, вошедших в оптимальный портфель наибольшую долю имеет U.M.G. Я уже писал о нем в инвестиционном отчете за позапрошлую неделю. Вторым проектом, по величине выделенной доли, является Userclick. Хотя мне не особо нравится идея этого проекта, но эмитент довольно быстро собирает средства на IPO.
Если у вас появилось желание собрать свой собственный инвестиционный портфель или возникли вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный инвест-портфель на июль 2015 (на примере 10к $)
| ПАММ-счет / Эмитент | Номер счета | Мин. инвест. | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альпари | 33,50% | $3 350,01 | ||||
| Stability → | 168038 | 500 руб. | 3,45% | 7,37% | 0,00% | $0,00 |
| Stability → | 208007 | 100 | 4,66% | 9,56% | 0,00% | $0,00 |
| MrGold → | 209485 | 100 | 1,58% | 4,40% | 0,00% | $0,00 |
| MrGold → | 216739 | 100 | 3,00% | 5,28% | 11,62% | $1 162,22 |
| Stability Turbo → | 326136 | 100 | 8,11% | 13,55% | 8,38% | $837,79 |
| Akulov → | 235637 | 100 | 3,59% | 12,25% | 0,00% | $0,00 |
| Samurayi → | 243921 | 100 | 3,56% | 8,29% | 0,00% | $0,00 |
| Shooting-Star Trad. → | 244728 | 10 | 1,53% | 6,06% | 0,00% | $0,00 |
| Freya → | 311780 | 100 | 9,96% | 22,06% | 0,00% | $0,00 |
| GG0304 → | 319107 | 10 | 3,62% | 3,43% | 13,50% | $1 350,00 |
| FXOpen | 33,50% | $3 350,00 | ||||
| ECNp20 → | 319988 | 100 | -0,22% | 6,66% | 0,00% | $0,00 |
| DmitriyECN → | 510642 | 100 | 1,38% | 2,68% | 10,00% | $1 000,00 |
| DmitriyECNx2 → | 9500451 | 1 000 | 1,81% | 1,50% | 10,00% | $1 000,00 |
| MegaProfit → | 9500460 | 1 | 19,15% | 10,36% | 13,50% | $1 350,00 |
| ShareInStock | 33,00% | $3 300,45 | ||||
| Lady74 → | LADY74 | 1,95+ | 3,75% | 0,04% | 0,00% | $0,00 |
| Total Realty → | TTLRLT | 3,65+ | 3,89% | 0,03% | 1,65% | $165,00 |
| Decorsite → | DECORS | 3,71+ | 3,75% | 0,04% | 0,00% | $0,00 |
| Kia Rio Club → | KIARIO | 2,02+ | 4,40% | 0,04% | 1,65% | $165,00 |
| Piece Of My World → | MWORLD | 10,00 | 4,49% | 0,01% | 1,65% | $165,00 |
| QROK → | QROK | 10,00 | 3,99% | 0,01% | 1,65% | $165,00 |
| Investor Club → | RANTIE | 2,40 | 3,99% | 0,01% | 1,65% | $165,00 |
| Vse-Sto → | VSESTO | 5,99+ | 2,48% | 0,03% | 1,65% | $165,00 |
| SBNLFE → | SBNLFE | 1,00 | 4,49% | 0,01% | 0,00% | $0,00 |
| GreenWheels → | GRNWLS | 20,00 | 1,99% | 0,01% | 0,00% | $0,00 |
| Userclick → | UZRKLK | 10,00 | 3,99% | 0,01% | 8,25% | $825,00 |
| UMG → | U.M.G. | 5,00 | 8,48% | 0,03% | 14,85% | $1 485,45 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | ||||
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность инвест-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используется критерий возраста ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков между инвестором и управляющим на разных площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.