Здравствуйте! Публикую оптимальный ПАММ-портфель на июнь 2015 года. В методике расчета оптимального портфеля изменений нет, добавил много молодых и перспективных счетов.
Новости ПАММ-площадок:
На RVD Markets с группы ПАММ-счетов управляющего MavR в лидеры выбрался Mega Profit 4.2. На втором месте BolPips 3. Вахтанг открыл 4 новых счета: RealTrade 2, RealProfit 1, BP LOW Risk (счет с пониженными рисками и доходностью) и MegaProfit на площадке FXOpen. Все новые счета планирую скоро добавить в свой портфель для диверсификации.
Также на этой площадке я включил в оптимальный портфель ПАММ-счет Nutellonka. На счету используется смешанная торговая стратегия с усреднением, но сеточник в последнее время показал, что глубоких просадок вряд ли стоит ожидать.
Появилось много интересных и перспективных ПАММ-счетов на RVD Markets, среди которых могу выделить Fiborg, BADA BING return и VooDoo-13. Fiborg использует умеренный скальпинг. Управ выставляет Стоп Лосс, значит глубоких просадок быть не должно. BADA BING return использует ручную внутридневную торговлю.
Самый интересный персонаж из новоиспеченной троицы - VooDoo-13. Управ показал около +2000%! прибыли за неполных 3 месяца, это рекорд на РВД Маркетс. Мониторинг счета на Myfxbook. Используется и Мартингейл и усреднение и разгон. Скорее всего на этом ПАММ-счете даже не будет просадок, а сразу полный слив. Тем не менее счет может быть интересен агрессивным и рискованным инвесторам для разгона депозита.
Счету VA Investments модель не выделила доли в портфеле по причине высокого риска. Добавлю, что управляющий не выходит на связь со своими инвесторами в своей ветке на форуме РВД, а это значит, что даже если модель и выделит долю этому управляющему, я ее ограничу вручную.
По счетам площадки Альпари, помимо уже известных счетов, моделью была выделена доля счету Akulov. Потом я убрал этот счет с оптимального портфеля из-за того, что лично мне не нравиться торговля этого управа. Управляющий на рынке Форекс с 2005 года, этот счет у него уже третий, но предыдущие не имели инвесторов. Данному счету уже почти два года и по риску он похож на счет Samurayi. Торговля на счете ведется вручную.
Счетам TenkoFX, в этот раз доля выделена не была. Среди счетов этой площадки есть уже известный нам по Псевдо ДУ Leveron счет Lev.Expert. Напомню, что данный счет принадлежит одному из управляющих компании Leveron. Этот ПАММ-счет имеет довольно высокий порог входа, что не позволяет включать его в публикацию оптимального портфеля, который рассчитываю на примере 10 000$.
Среди счетов FXOpen, модель выделила долю счету DmitriyECN, который показывает довольно стабильную, но консервативную торговлю.
Кстати, если у вам сложно самостоятельно разобраться с формированием вашего собственного инвестиционного портфеля или возникают вопросы и трудности при его формировании, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный ПАММ-портфель на июнь 2015 (на примере 10 000$)
| ПАММ-счет | Номер счета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVD Markets | 74,89% | $7 488,66 | |||||
| FinProfit → | 3007 | 100 | 6% | 3,10% | 7,78% | 6,79% | $678,71 |
| Mega Profit 4.2 → | 3291 | 200 | 27% | 10,70% | 14,82% | 12,22% | $1 221,70 |
| BolPips 3 → | 11545 | 200 | 38% | 10,44% | 14,90% | 11,85% | $1 184,72 |
| BolPips 1 → | 11541 | 200 | 32% | 9,32% | 18,04% | 8,72% | $872,03 |
| Tatarstan → | 17459 | 500 | 53% | 10,04% | 16,33% | 10,39% | $1 038,81 |
| Reality EA → | 32740 | 200 | 38% | 10,25% | 15,71% | 11,02% | $1 102,23 |
| Nutellonka → | 31495 | 100 | 4% | 4,98% | 12,23% | 6,90% | $689,59 |
| Money Train NEW → | 37752 | 100 | 3% | 4,90% | 11,85% | 7,01% | $700,86 |
| VA Investments → | 37995 | 100 | 54% | 12,45% | 20,69% | 0,00% | $0,00 |
| Альпари | 19,96% | $1 996,22 | |||||
| Stability → | 168038 | 300 руб. | 9% | 3,00% | 7,62% | 0,00% | $0,00 |
| Stability → | 208007 | 100 | 1% | 4,00% | 10,05% | 0,00% | $0,00 |
| MrGold → | 209485 | 100 | 2% | 1,23% | 4,78% | 0,00% | $0,00 |
| MrGold → | 216739 | 100 | 4% | 2,72% | 5,61% | 8,27% | $826,66 |
| Akulov → | 235637 | 100 | 1% | 4,72% | 9,29% | 0,00% | $0,00 |
| Samurayi → | 243921 | 100 | 0% | 3,18% | 9,19% | 5,88% | $587,72 |
| Shooting-Star Trad. → | 244728 | 10 | 1% | 1,88% | 5,52% | 5,82% | $581,84 |
| Freya → | 311780 | 100 | 0% | 10,14% | 21,75% | 0,00% | $0,00 |
| TenkoFX | 0,00% | $0,00 | |||||
| First → | 2 | 10 | 7% | 3,11% | 14,34% | 0,00% | $0,00 |
| Golden eggs → | 3 | 100 | 1% | 11,62% | 25,85% | 0,00% | $0,00 |
| Lev.Expert → | 206 | 1000 | 1% | 4,72% | 15,38% | 0,00% | $0,00 |
| FXOpen | 5,00% | $500,00 | |||||
| ECNp20 → | 319988 | 100 | 4% | 0,38% | 6,75% | 0,00% | $0,00 |
| DmitriyECN → | 510642 | 100 | 1% | 1,08% | 3,59% | 5,15% | $515,13 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | |||||
ПАММ-счета с повышенными рисками, использующие в торговле Мартингейл или усреднение
| ПАММ-счет | Номер счета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риск |
|---|---|---|---|---|---|
| MagnoliaH → | 9500067 | 100 | 30% | 5,92% | 6,81% |
Перспективные ПАММ-счета в возрасте до 1 года
| ПАММ-счет | Номер счета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риск |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximus81 → | 58449 | 3 000 руб. | 15% | 12,83% | 9,41% |
| MD-A1 → | 66300 | 100 | 6% | 11,05% | 8,39% |
| BADA BING return → | 62274 | 100 | 8% | 26,96% | 31,45% |
| Money Train-Turbo → | 65640 | 100 | 9% | 6,44% | 12,85% |
| Fiborg → | 73370 | 100 | 32% | 3,64% | 7,60% |
| BP LOW Risk → | 76347 | 100 | 40% | 10,38% | 8,31% |
| RealProfit 1 → | 86779 | 200 | 26% | 18,92% | 3,25% |
| RealTrade 2 → | 86780 | 200 | 41% | 19,25% | 3,10% |
| House M.D. → | 243 | 30 | 15% | 4,61% | 10,04% |
| T2000 → | 315 | 10 | 11% | 2,34% | 3,49% |
| Stability Turbo → | 326136 | 100 | 1% | 8,69% | 14,47% |
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный ПАММ-портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии, как доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование в чистом виде метода Мартингейла и усреднения, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования. Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.