Оптимальный ПАММ-портфель на март 2015 года: Глубокая диверсификация
Всем привет! Публикую оптимальный ПАММ-портфель на март 2015 года. В методике расчета оптимального портфеля изменил коэффициенты диверсификации.
Новости ПАММ-площадок:
Сначала немного новостей о Пантеон Финанс и Форекс Тренд. Форекс Тренд уже никак не успевает войти в регламент в марте. На Пантеон Финанс почти все прошли "аудит", и даже ходят слухи, что с 21 марта можно будет выводить прибыль. Также бытует мнение, что с 21 числа управляющие ПФ будут в большей мере сливаться. Если это будет так, то мнение о том, что ФТ и ПФ - кухни, завернутые в качественную упаковку - подтвердится, слишком уж много всяких неувязок.Ситуация с ПФ и ФТ сильно повлияла на всю сферу ПАММ-инвестирования во всем СНГ. Мне пришлось пересмотреть критерий неторговых рисков в модели оптимального ПАММ-портфеля. На неторговые риски инвестор не может повлиять напрямую, но может глубоко диверсифицировать свой портфель, снизив этим самым неторговые риски к минимуму.
На данный момент самыми прозрачными ПАММ-площадками можно считать RVD Markets и Альпари. По каким критериям я сужу? На обоих ПАММ-площадках ТОП управляющих настоящий. Я лично стараюсь вылавливать управов в Скайпе или в ВК, а так как мой блог довольно популярный, то 99% управов идет на контакт, что позволяет мне лично убедится в реальности человека.
По ситуации на валютном рынке сейчас наблюдается некая стабильность. Доллар почти вошел в паритет с евро, о чем я писал еще в январском отчете. Гривна кое-как стабилизировалась, но на долго ли? У рубля более оптимистическая тенденция.
На РВД добавил консервативный счет долгосрочного инвестирования - FinProfit.
Пообщавшись с одним старым читателем блога, я решил провести диверсификацию внутри группы ПАММ-счетов управляющего MavR. Этот управ редко открывает оферты для инвестирования, поэтому если у вас не получилось попасть в один с его счетов, то средства желательно распределять именно в RVD с акцентом на счет Money Train NEW.
Относительно недавней просадки Money Train, сделка там закрылась по истечении времени. Если бы управ пересидел, то вышел бы в плюс. С другой стороны, на счету нет пересиживания, что говорит нам о том, что вероятность большой внезапной просадки очень низка, а это очень хорошие новости для любителей стабильности.
Совсем недавно хорошую прибыль показал ПАММ-счет Freya. Управ в последнее время почти не использует "мягкого усреднения", что делает его ПАММ-счет более привлекательным для инвестора.
Для фанатов валютной диверсификации команда управляющих Money Train создала новый ПАММ-счет на швейцарском франке - MoneyTrainTurbo.
Добавил в оптимальный портфель ПАММ-счет ForceIndex с площадки AForex. Напомню, что на площадке присутствует хороший инструмент для инвестора - StopLoss, выставляйте этот показатель на отметке 15-20%, чтобы застраховать себя от возможной просадки.
Напомню, что если у вас возникают вопросы или трудности при формировании вашего собственного инвестиционного ПАММ-портфеля, то я, исходя из суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности/риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный ПАММ-портфель на март 2015 (на примере 10 000$)
| ПАММ-счет | Номер счета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVD Markets | 37,72% | $3 771,54 | |||||
| FinProfit → | 3007 | 100 | 8% | 1,53% | 5,05%% | 7,50% | $750,00 |
| Mega Profit 4.2 → | 3291 | 200 | 26% | 6,78% | 16,87%% | 1,10% | $110,05 |
| BolPips 3 → | 11545 | 200 | 37% | 8,19% | 14,11% | 4,56% | $456,04 |
| BolPips 1 → | 11541 | 200 | 42% | 7,57% | 15,29% | 2,15% | $215,37 |
| Tatarstan → | 17459 | 500 | 51% | 8,08% | 15,01% | 0,00% | $0,00 |
| Reality EA → | 32740 | 200 | 28% | 7,95% | 14,08% | 4,25% | $425,00 |
| Money Train NEW → | 37752 | 100 | 8% | 11,25% | 19,05% | 13,15% | $1 315,08 |
| VA Investments → | 37995 | 100 | 60% | 9,53% | 22,18% | 5,00% | $500,00 |
| Альпари | 34,28% | $3 428,46 | |||||
| Stability → | 168038 | 300 руб. | 7% | 2,76% | 7,94% | 0,00% | $0,00 |
| Stability → | 208007 | 200. | 1% | 3,49% | 10,74% | 0,00% | $0,00 |
| MrGold → | 209485 | 100 | 2% | 1,32% | 4,78% | 0,00% | $0,00 |
| MrGold → | 216739 | 100 | 4% | 2,17% | 5,97% | 5,00% | $500,00 |
| Samurayi → | 243921 | 100 | 0% | 3,80% | 8,78% | 13,08% | $1 307,56 |
| Shooting-Star Trad. → | 244728 | 10 | 1% | 2,29% | 5,33% | 5,00% | $500,00 |
| Freya → | 311780 | 100 | 0% | 9,30% | 19,16% | 11,21% | $1 120,90 |
| TenkoFX | 10,00% | $1 000,00 | |||||
| First → | 2 | 10 | 9% | 3,51% | 14,72% | 5,00% | $500,00 |
| Golden eggs → | 3 | 100 | 1% | 10,45% | 29,86% | 5,00% | $500,00 |
| FXOpen | 5,00% | $500,00 | |||||
| DmitriyECN → | 510642 | 100 | 7% | 1,54% | 4,22% | 5,00% | $500,00 |
| AForex | 13,00% | $1 300,00 | |||||
| ForceIndex → | 122 | 100 | 3% | 4,90% | 8,13% | 13,00% | $1 300,00 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | |||||
ПАММ-счета с повышенными рисками, использующие в торговле Мартингейл или усреднение
| ПАММ-счет | Номер счета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риск |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutellonka → | 31495 | 100 | 4% | 5,82% | 9,48% |
| Akulov → | 235637 | 100 | 1% | 6,60% | 24,51% |
| MagnoliaH → | 9500067 | 100 | 4% | 7,57% | 7,02% |
Перспективные ПАММ-счета в возрасте до 1 года
| ПАММ-счет | Номер счета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риск |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximus81 → | 58449 | 100 руб. | 15% | 13,68% | 12,56% |
| Money Train-Turbo → | 65640 | 100 | 13% | 10,01% | 9,97% |
| MoneyTrainTurbo → | 9500292 | 100 CHF | 6% | 4,70% | 4,93% |
| Lev.Expert → | 206 | 1 000 | 2% | 5,78% | 14,74% |
| Stability Turbo → | 326136 | 100 | 1% | 13,46% | 17,41% |
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный ПАММ-портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии, как доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование метода Мартингейла, усреднения и схемы Понци, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.
Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
