Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2015 года: Что делать инвесторам ФТ и ПФ?
Здравствуйте! Недавно я опубликовал статью, в которой анализировал будущее компаний Пантеон Финанс и Форекс Тренд. Сегодня я решил продолжить эту актуальную тему. Постараюсь изложить все предельно кратко в форме вопрос/ответ.
Обсуждение ФТ и ПФ
1. Выживут ли Форекс Тренд и Пантеон Финанс?У ФТ больше шансов, но если вырулит ФТ, то и у Пантеона появятся шансы. 100% сначала будут бросать все силы на ФТ, а только потом на ПФ. Пока о ПФ говорить рано.
2. Что там с аудитом на Пантеоне, много ли людей его прошло?
Лично я выдел по Скайпу аж 2 разблокированных кабинета. Мало? Да. Но как я уже написал выше, все силы брошены на разруливание заявок ФТ.
3. Верю ли я в то, что ФТ вырулит?
Я перефразирую вопрос: "Если бы я был владельцем ФТ, скамил бы я его сейчас?". Мой ответ: "Нет". Уже есть крутой бренд, есть наработки, есть своя авторская ПАММ-система. Потенциал - ого-го: введение новых инструментов (напр. социальный трейдинг и копирование сделок), новые рынки (Европа, Азия) и т.д. Да, если ФТ сейчас вернется в строй, то потери будут большие (1-2 года работы в "трубу"), но это лучше, чем начинать сначала.
ПФ и ФТ очень интересно действуют в этой ситуации. С одной стороны - много делают для решения ситуации, а с другой - однозначно затягивают время и много чего делают не так, как бы хотелось инвесторам. По официальным заявлениям обещают все закончить к середине марта. Радует хоть то, что этот цирк скоро закончится.
4. Что делать инвесторам?
- Успокоится.
- Выводить на те системы, на которые идут выводы: Neteller, eCommPay, Банк, корпоративные карты ФТ.
- Следить за соответствующей веткой форума Форекс Тренд, посвященной выводам средств (каждый день там публикуется таблица с выводами).
5. Что НЕ стоит делать инвесторам?
- Выводить все депо, да еще и 1 заявкой.
- Паниковать на форумах.
- Подавать заявления в милицию и т.д. (не поможет, проверено на ММСИС)
6. Как правильно выводить с ФТ?
Даже если вы и хотите вывести весь депозит, то лучше всего поставить на вывод малую часть, например 1/4, а когда ее выведут, поставить еще 1/4 и т.д. Таким методом вы выведете скорее, нежели поставите все на вывод. Возможно даже, что и у ФТ есть пунктик в пользу тех, кто не выводит весь депозит. Если уже поставили все, то лучше отмените часть заявок и инвестируйте. Заявки лучше создавать по 100 - 500$. И помните, на некоторых ЭПС стоят лимиты на максимальную заявку в 200$.
7. Почему не выводят на Perfect Money?
Лично я думаю, что эту ЭПС зарезервировали для управляющих (это мое субъективное мнение).
8. Можно ли как-то проверить достоверность данных по выводам с форума ФТ?
Нет, никак. Людям характерно: "Если все хреново - кричим, если все хорошо - сидим тихо". Скрины выплат могут быть и поддельные. Пока ФТ не начнет выводить в порядке очереди, сказать, что ФТ платит - нельзя.
Напомню, что какая бы не была ситуация, МЫ, ИНВЕСТОРЫ, ничего с этим поделать не можем. Рекомендую просто успокоиться, другого пути просто нет. Если ПФ и ФТ хотят соскамиться, то мы им никак не помешаем.
Новости ПАММ-площадок:
Модель отдала наибольшее предпочтение управляющим BolPips 3 и New Money Train с площадки RVD Markets. У последнего открылся еще 1 счет с улучшенной ТС - Money Train-Turbo. И хотя этот ПАММ-счет довольно молодой, но торговля мне уже нравятся.Также модель выделила минимальную долю VA Investments, но лично мне торговля на этом ПАММ-счете не очень нравится. Я пока воздержусь от инвестирования в него.
В раздел молодых и перспективных добавил интересный рублевый ПАММ-счет Maximus81.
На TenkoFX в основной раздел добавил Golden eggs. Счет довольно рискованный, поэтому я решил ограничить его долю.
Добавил 1 новичка с Альпари (Freya) в основной раздел. Управляющий показывал неплохие результаты в 2014 году.
Добавил в расчеты оптимального портфеля площадку AForex. Пока присмотрел только 1 толковый ПАММ-счет (ForceIndex), продолжу мониторить.
Напомню, что если у вас возникают вопросы или трудности при формировании вашего собственного инвестиционного ПАММ-портфеля, то я, исходя суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности/риска, могу сформировать для вас оптимальный портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2015 (на примере 10 000$)
| ПАММ-счет | Номер счета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риск | Доля (%) | Доля ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVD Markets | 45,01% | $4 501,37 | |||||
| Mega Profit 4.2 → | 3291 | 200 | 23% | 6,59% | 16,70% | 0,00% | $0,00 |
| BolPips 3 → | 11545 | 200 | 37% | 7,69% | 13,54% | 20,12% | $2 011,89 |
| BolPips 1 → | 11541 | 200 | 43% | 7,11% | 14,79% | 0,00% | $0,00 |
| Tatarstan → | 17459 | 500 | 40% | 7,59% | 14,50% | 0,00% | $0,00 |
| Reality EA → | 32740 | 200 | 26% | 7,37% | 13,47% | 0,00% | $0,00 |
| Money Train NEW → | 37752 | 100 | 8% | 11,34% | 19,06% | 19,89% | $1 989,48 |
| VA Investments → | 37995 | 100 | 63% | 9,88% | 21,74% | 5,00% | $500,00 |
| FXOpen | 5,00% | $500,00 | |||||
| DmitriyECN → | 510642 | 100 | 6% | 1,67% | 4,38% | 5,00% | $500,00 |
| Альпари | 34,13% | $3 412,99 | |||||
| MrGold → | 209485 | 100 | 1% | 1,88% | 5,09% | 5,00% | $500,00 |
| Samurayi → | 243921 | 100 | 0% | 6,15% | 13,64% | 16,63% | $1 662,99 |
| Shooting-Star Trad. → | 244728 | 10 | 1% | 2,88% | 5,77% | 5,00% | $500,00 |
| Freya → | 311780 | 100 | 0% | 8,59% | 19,85% | 7,50% | $750,00 |
| TenkoFX | 15,86% | $1 585,64 | |||||
| First → | 2 | 10 | 10% | 3,94% | 14,86% | 10,86% | $1 085,64 |
| Golden eggs → | 3 | 100 | 1% | 10,18% | 30,09% | 5,00% | $500,00 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | |||||
ПАММ-счета с повышенными рисками, использующие в торговле Мартингейл или усреднение
| ПАММ-счет | Номер счета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риск |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutellonka → | 31495 | 100 | 3% | 6,18% | 9,90% |
| Akulov → | 235637 | 100 | 1% | 5,84% | 25,87% |
Перспективные ПАММ-счета в возрасте до 1 года
| ПАММ-счет | Номер счета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риск |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximus81 → | 58449 | 100 руб. | 13% | 16,66% | 4,36% |
| Money Train-Turbo → | 65640 | 100 | 13% | 7,38% | 8,34% |
| MagnoliaH → | 9500067 | 100 | 4% | 7,93% | 7,42% |
| Lev.Expert → | 206 | 1 000 | 2% | 6,64% | 12,62% |
| Classic → | 192 | 100 | 45% | 2,07% | 1,39% |
| ForceIndex → | 122 | 100 | 50% | 4,86% | 8,49% |
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный ПАММ-портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю ПАММ-счета из самых разных инвестиционных площадок с доходностью не менее +1% в месяц инвестору. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии, как доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование метода Мартингейла, усреднения и схемы Понци, так как эти приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.
Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетам и площадкам.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.