Оптимальный ПАММ-портфель на декабрь 2014 года: Страхуем портфель от Нового года...

Публикую оптимальный портфель на декабрь 2014 года. Изменилась методика расчета оптимального портфеля. Также я ограничил доли агрессивных ПАММ-счетов в связи с ближайшими праздниками.

Содержание:

1. Новости ПАММ-площадок
2. Оптимальный ПАММ-портфель на декабрь 2014 года (10 000$)
3. Методика расчета оптимального портфеля

Относительно методики подсчета, то еще где-то в апреле мы с Сергеем Стерликовым (публикует свой портфель активного инвестирования в рамках моего сотрудничества с авторами) обсуждали коэффициент Сортино в моделировании оптимального портфеля ПАММ-счетов. В этом месяце я добавил этот коэффициент в имитационную модель, от чего доли оптимального портфеля стали более сглаженными. Я считаю, что такой подход более адаптирован к современным реалиям ПАММ-инвестирования.

Еще я решил не добавлять некоторых новых ПАММ-счетов в портфель модели и ограничить доли агрессивных ПАММ-счетов оптимального портфеля на декабрь и январь, дабы избежать каких-то неприятных просадок на праздники.

Новости ПАММ-площадок:

Пантеон Финанс:

На Пантеоне все без изменений. Управляющий Master, которого я недавно добавил в портфель модели уже влился в коллектив и показывает хорошие прибыль.

Форекс Тренд:

Новая методика способствовала увеличению долей призеров МУР-2 (Ahmedos и компания). Также у нас появился новичок - Kraken. Управляющий хоть и агрессивно торгует, но результаты последнего года довольно-таки стабильные.

RVD Markets:

В этом месяце модель выделила минимальную долю управляющему Money Train NEW, но как я уже упоминал ранее, я решил 2 месяца не экспериментировать.

FXOpen:

На ФХОпен появилось несколько молодых и перспективных ПАММ-счетов, но пока их рано добавлять в базу модели оптимального портфеля.

Альпари:

На Альпари все без изменений. Пока вижу только 1 ПАММ-счет для инвестирования на этой ПАММ-площадке - Samurayi.

TenkoFX:

Уменьшил долю Trend Strategy Macd на праздники. В феврале добавлю в оптимальный портфель управляющего First с минимальной долей.

Напомню, что если у вас возникают трудности при формировании вашего собственного ПАММ-портфеля, то я, исходя из вашей суммы инвестирования и пожеланий, могу сформировать для вас ПАММ-портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.

Оптимальный ПАММ-портфель на декабрь 2014 (10 000$)

ПАММ-счет	Номер cчета	Мин. инвест.	Доля КУ	Дох-сть	Риcк	Доля (%)	Доля ($)
Пантеон Финанс
Skilled → (A)	5000080	100	16%	3,56%	7,95%	0,00%	$0,00
Trader →	5000099	100	37%	3,40%	9,64%	0,00%	$0,00
Lion →	5000100	200	16%	3,59%	20,35%	0,00%	$0,00
SkyFx →	5000105	500	32%	4,21%	8,75%	0,00%	$0,00
Fenix →	5000106	200	33%	4,52%	12,27%	2,57%	$257,34
Aleksej →	5000152	100	33%	4,78%	10,93%	3,04%	$304,08
Hermes →	5000164	200	40%	2,63%	8,22%	0,00%	$0,00
Master →	5000176	100	25%	4,87%	13,49%	2,51%	$250,61
Maksim →	5000182	100	46%	5,77%	11,69%	3,39%	$339,36
Maksim →	5000290	5 000	32%	5,28%	8,47%	0,00%	$0,00
Perseus →	5000194	50	28%	5,93%	24,02%	0,00%	$0,00
5000242 →	5000242	100	24%	8,93%	19,79%	0,00%	$0,00
Gelios →	5000419	50	44%	4,70%	5,58%	5,87%	$586,85
BestPammManager →	5000500	100	25%	5,21%	10,18%	3,54%	$353,95
Floringo →	5000813	100	32%	7,97%	12,18%	4,43%	$442,84
Mad Wolf →	5002970	55	36%	16,58%	15,73%	0,00%	$0,00
Jakov Fetisov →	5003680	100	25%	13,05%	16,16%	0,00%	$0,00
Форекс Тренд
Avas →	5995	1 000	46%	3,03%	4,97%	0,00%	$0,00
TP →	6482	500	46%	4,33%	5,00%	6,06%	$606,28
Sven →	7031	200	55%	4,32%	4,86%	6,23%	$622,82
Sven →	18550	10 000	76%	3,82%	4,91%	0,00%	$0,00
Valex →	7061	100	8%	5,38%	16,69%	0,00%	$0,00
AlexZhuk →	7093	200	17%	3,74%	8,89%	2,98%	$298,34
Veronika →	7165	1 000	46%	3,87%	4,22%	0,00%	$0,00
Veronika →	7187	1 000	52%	3,66%	5,23%	0,00%	$0,00
Investobolin →	10253	100	52%	5,20%	12,31%	2,92%	$292,05
Patrik →	11402	100	48%	8,00%	11,23%	4,82%	$482,11
Otmar →	11695	500	37%	7,58%	16,32%	0,00%	$0,00
Goldi →	500775	500	15%	2,29%	14,02%	0,00%	$0,00
Kraken →	518134	50	55%	6,69%	11,48%	3,97%	$397,21
Jborn →	518906	10	41%	5,59%	8,78%	4,39%	$438,54
Klyaksa →	519959	25	37%	5,30%	19,86%	0,00%	$0,00
Votfx →	520050	100	24%	3,46%	5,03%	1,14%	$113,74
Votfx →	559259	100	38%	3,62%	3,56%	1,90%	$189,94
Votfx →	559983	100	32%	3,57%	3,28%	1,96%	$196,32
Hozyin →	534457	100	36%	8,02%	12,42%	4,37%	$436,70
Ahmedos →	558616	100	20%	12,28%	12,85%	6,37%	$636,94
Sean →	561368	100	34%	10,26%	11,68%	5,88%	$588,47
Kuznets →	561375	100	28%	8,92%	9,47%	6,34%	$634,42
Ubunt →	563732	50	21%	9,51%	11,00%	5,81%	$581,06
Twilight →	563903	100	36%	9,66%	11,80%	5,50%	$550,02
RVD Markets
Mega Profit 4.2 →	3291	200	26%	3,38%	21,20%	0,00%	$0,00
BolPips 3 →	11545	200	42%	4,31%	18,85%	0,00%	$0,00
BolPips 1 →	11541	200	41%	3,77%	19,61%	0,00%	$0,00
Tatarstan →	17459	500	37%	4,12%	19,62%	0,00%	$0,00
Reality EA →	32740	200	16%	3,86%	18,84%	0,00%	$0,00
Nutellonka → (M)	31495	100	2%	8,23%	14,17%	0,00%	$0,00
Money Train NEW →	37752	100	8%	11,68%	19,94%	0,00%	$0,00
VA Investments →	37995	100	92%	3,66%	17,93%	0,00%	$0,00
Titan →	45384	100	7%	7,17%	20,82%	0,00%	$0,00
FXOpen
WanSF (M) →	425376	1	17%	1,96%	2,08%	0,00%	$0,00
DmitriyECN →	510642	100	7%	1,58%	4,60%	1,00%	$100,00
Альпари
Samurayi →	243921	100	0%	10,61%	20,51%	1,00%	$100,00
TenkoFX
Trend Strat. MACD →	1	10	3%	10,05%	15,17%	2,00%	$200,00
First →	2	10	18%	6,79%	9,48%	0,00%	$0,00
Lev.Expert →	206	1000	7%	6,65%	8,69%	0,00%	$0,00
					∑	100,00%	$10 000,00

Методика расчета оптимального портфеля

Опт. инвестиционный портфель я рассчитываю при помощи имитационного мат. моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного ПАММ-портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов исходя из требуемого соотношения доходность/риск. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.

Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного ПАММ-портфеля и в итоге выбирает ​​структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.

Для расчетов я отбираю счета из самых разных ПАММ-площадок. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии как: доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование метода Мартингейла, усреднения и схемы Понци, так как такие приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.

Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.

Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.

Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.

Если говорить простым языком, то это значит, что если Вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.

На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетах и площадках.

Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.

Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.