Публикую оптимальный портфель на ноябрь 2014 года. Методика расчета оптимального портфеля осталась без изменений, но модель поменяла доли большей части управляющих Пантеон Финанс.
Курс рубля в последнее время стремительно падает. Это связано с падением цен на нефть, сокращением валютных интервенций со стороны ЦБ России и санкциями. Если в краткосрочной перспективе еще можно ожидать небольшой откат, то в среднесрочной рубль очень тяжело прогнозирован.
С гривней все намного хуже. Факторов слишком много, поэтому просто выскажу свое мнение - курс 20 грн. за 1$ вполне реален.
В обоих случаях надеяться и ждать откатов не самое умное решение, существует большая вероятность остаться у разбитого корыта. Какая валюта самая актуальная для сохранения своих сбережений на данный момент? Однозначно это доллар и евро. Сейчас можно наблюдать довольно интересную ситуацию - инвестиции в ПАММ-счета с точки зрения неторговых рисков выглядят менее рискованными нежели банковские депозиты.
Новости ПАММ-площадок:
Большинство изменений коснулось именно этой ПАММ-площадки. Снизилась тенденция доходности нескольких управляющих, на что соответственно отреагировала и модель оптимального портфеля. Новичком оптимального портфеля стал ПАММ-счет Master. Доля вполне заслуженная, так как в последнее время он показывает хорошие и стабильные результаты.Изменения коснулись управляющего Votfx. Напомню, что этот управ имеет в своем арсенале 3 счета: 520050 и два ПАММ 2.0 (559259 и 559983). На всех 3 ПАММ-счетах велась зеркальная торговля, но в последнее время сделки начали открываться по-разному. Принял решение диверсифицировать долю Вотфх между 3 счетами с наклонностью на ПАММы 2.0.
RVD Markets:
На РВД Маркетс подает надежды управляющий Money Train NEW, но нужно еще понаблюдать. Также заметил еще парочку молодых и перспективных счетов на этой площадке, но их пока рано даже в базу модели вносить.На ФХОпен все по-старому. Компания обновила дизайн сайта, но доходных управляющих все еще не хватает.
Долго наблюдал за ПАММ-счетом Samurayi. Добавил его в этом месяце с минимальной долей. Других доходных счетов с длительной историей торговли на Альпари в данный момент я не наблюдаю.
Trend Strategy Macd показывает стабильные результаты. ПАММ-счет First пока еще не добавляю, так как у него еще не было просадки. Только после просадки можно что-то говорить об управляющем. Человеческий фактор поведения при выходе из просадки очень важен для оценки профессионализма трейдера.
Напомню, что если у вас возникают трудности или вопросы при формировании вашего собственного инвестиционного портфеля, то я, исходя из вашей суммы инвестирования и пожеланий относительно доходности и риска, могу сформировать для вас ПАММ-портфельна основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Рейтинг ПАММ-счетов (ТОП-15)
| № | ПАММ-счет | Номер cчета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риcк | Дох-сть/Риск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Votfx → | 559983 | 100 | 35% | 3,73% | 3,22% | 115,93% |
| 2 | Ahmedos → | 558616 | 100 | 28% | 13,46% | 12,07% | 111,50% |
| 3 | Votfx → | 559259 | 100 | 50% | 3,81% | 3,47% | 109,74% |
| 4 | Sean → | 561368 | 100 | 43% | 11,09% | 11,95% | 101,27% |
| 5 | Ubunt → | 563732 | 50 | 23% | 10,28% | 10,34% | 99,41% |
| 6 | Votfx → | 520050 | 100 | 25% | 3,82% | 4,07% | 93,82% |
| 7 | Kuznets → | 561375 | 100 | 26% | 9,14% | 9,82% | 93,07% |
| 8 | Sven → | 7031 | 200 | 54% | 4,25% | 4,87% | 87,14% |
| 9 | TP → | 6482 | 500 | 42% | 4,29% | 4,99% | 85,96% |
| 10 | Gelios → | 5000419 | 50 | 35% | 4,74% | 5,75% | 82,44% |
| 11 | Sven → | 18550 | 10 000 | 74% | 3,87% | 4,88% | 79,31% |
| 12 | Twilight → | 563903 | 100 | 33% | 9,67% | 12,37% | 78,19% |
| 13 | Veronika → | 7165 | 1 000 | 45% | 3,45% | 4,81% | 71,73% |
| 14 | Floringo → | 5000813 | 100 | 32% | 8,92% | 12,75% | 69,93% |
| 15 | Trend Strat. MACD → | 1 | 10 | 4% | 10,32% | 15,22% | 67,78% |
Было добавлено несколько счетов, которым исполнился 1 год. Отмечу попадание всех 3 ПАММ-счетов Votfx в ТОП-10. Также порадовала площадка TenkoFX, а точнее ПАММ-счет Trend Strategy Macd, который обогнал управляющего Hozyin с площадки Форекс Тренд и попал в рейтинг.
Оптимальный ПАММ-портфель на ноябрь 2014 (10 000$)
| ПАММ-счет | Номер cчета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риcк | Доля (%) | Доля ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пантеон Финанс | |||||||
| Skilled → | 5000080 | 100 | 16% | 3,60% | 7,97% | 0,00% | $0,00 |
| Trader → | 5000099 | 100 | 33% | 3,79% | 9,81% | 0,00% | $0,00 |
| Lion → | 5000100 | 200 | 15% | 3,13% | 20,67% | 0,00% | $0,00 |
| SkyFx → | 5000105 | 500 | 31% | 4,09% | 8,90% | 0,00% | $0,00 |
| Fenix → | 5000106 | 200 | 25% | 3,74% | 12,81% | 0,00% | $0,00 |
| Aleksej → | 5000152 | 100 | 31% | 5,07% | 11,09% | 2,48% | $248,39 |
| Hermes → | 5000164 | 200 | 39% | 3,42% | 9,47% | 0,00% | $0,00 |
| Master → | 5000176 | 100 | 31% | 5,57% | 13,62% | 1,80% | $179,69 |
| Maksim → | 5000182 | 100 | 49% | 5,68% | 11,75% | 2,46% | $245,76 |
| Maksim → | 5000290 | 5 000 | 43% | 5,43% | 8,45% | 0,00% | $0,00 |
| Perseus → | 5000194 | 50 | 30% | 6,93% | 24,70% | 0,00% | $0,00 |
| 5000242 → | 5000242 | 100 | 31% | 9,98% | 18,90% | 0,00% | $0,00 |
| Gelios → | 5000419 | 50 | 35% | 4,74% | 5,75% | 8,69% | $868,63 |
| BestPammManager → | 5000500 | 100 | 24% | 6,55% | 12,33% | 2,55% | $254,86 |
| Floringo → | 5000813 | 100 | 32% | 8,92% | 12,75% | 3,19% | $318,63 |
| Mad Wolf → | 5002970 | 55 | 32% | 16,48% | 16,98% | 0,00% | $0,00 |
| Jakov Fetisov → | 5003680 | 100 | 26% | 15,72% | 11,91% | 0,00% | $0,00 |
| Форекс Тренд | |||||||
| Avas → | 5995 | 1 000 | 44% | 3,10% | 5,02% | 0,00% | $0,00 |
| TP → | 6482 | 500 | 42% | 4,29% | 4,99% | 10,53% | $1 053,22 |
| Sven → | 7031 | 200 | 54% | 4,25% | 4,87% | 10,95% | $1 095,45 |
| Sven → | 18550 | 10 000 | 74% | 3,87% | 4,88% | 0,00% | $0,00 |
| Valex → | 7061 | 100 | 0% | 6,12% | 18,02% | 0,00% | $0,00 |
| AlexZhuk → | 7093 | 200 | 19% | 4,27% | 8,85% | 3,34% | $333,79 |
| Veronika → | 7165 | 1 000 | 45% | 3,45% | 4,81% | 0,00% | $0,00 |
| Veronika → | 7187 | 1 000 | 48% | 3,34% | 5,45% | 0,00% | $0,00 |
| Investobolin → | 10253 | 100 | 44% | 5,17% | 12,28% | 2,06% | $206,13 |
| Patrik → | 11402 | 100 | 44% | 6,80% | 13,35% | 2,25% | $255,05 |
| Otmar → | 11695 | 500 | 37% | 6,68% | 16,79% | 0,00% | $0,00 |
| Goldi → | 500775 | 500 | 20% | 2,72% | 13,75% | 0,00% | $0,00 |
| Kraken → | 518134 | 50 | 39% | 3,63% | 23,16% | 0,00% | $0,00 |
| Jborn → | 518906 | 10 | 28% | 5,67% | 8,88% | 4,30% | $429,71 |
| Klyaksa → | 519959 | 25 | 29% | 5,25% | 19,84% | 0,00% | $0,00 |
| Votfx → | 520050 | 100 | 25% | 3,82% | 4,07% | 3,15% | $314,59 |
| Votfx → | 559259 | 100 | 50% | 3,81% | 3,47% | 4,28% | $427,85 |
| Votfx → | 559983 | 100 | 35% | 3,73% | 3,22% | 4,58% | $457,56 |
| Hozyin → | 534457 | 100 | 27% | 8,46% | 12,74% | 3,04% | $303,62 |
| Ahmedos → | 558616 | 100 | 28% | 13,46% | 12,07% | 5,27% | $527,44 |
| Sean → | 561368 | 100 | 43% | 11,09% | 10,95% | 5,32% | $532,21 |
| Kuznets → | 561375 | 100 | 26% | 9,14% | 9,82% | 5,50% | $549,75 |
| Ubunt → | 563732 | 50 | 23% | 10,28% | 10,34% | 5,55% | $554,89 |
| Twilight → | 563903 | 100 | 33% | 9,67% | 12,37% | 3,66% | $365,74 |
| RVD Markets | |||||||
| Mega Profit 4.2 → | 3291 | 200 | 26% | 2,95% | 20,90% | 0,00% | $0,00 |
| BolPips 1 → | 11541 | 200 | 40% | 2,91% | 19,18% | 0,00% | $0,00 |
| BolPips 3 → | 11545 | 200 | 41% | 3,64% | 18,43% | 0,00% | $0,00 |
| Tatarstan → | 17459 | 500 | 34% | 3,26% | 19,00% | 0,00% | $0,00 |
| Reality EA → | 32740 | 200 | 14% | 2,81% | 18,42% | 0,00% | $0,00 |
| Nutellonka → | 31495 | 100 | 0% | 8,35% | 14,78% | 0,00% | $0,00 |
| Money Train NEW → | 37752 | 100 | 13% | 12,41% | 20,57% | 0,00% | $0,00 |
| FXOpen | |||||||
| DmitriyECN → | 510642 | 100 | 7% | 1,63% | 4,59% | 1,50% | $150,00 |
| Альпари | |||||||
| Samurayi → | 243921 | 100 | 0% | 11,45% | 20,86% | 1,00% | $100,00 |
| TenkoFX | |||||||
| Trend Strat. MACD → | 1 | 10 | 4% | 10,32% | 15,22% | 2,57% | $257,04 |
| First → | 2 | 10 | 12% | 7,50% | 8,77% | 0,00% | $0,00 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | |||||
Методика расчета оптимального портфеля
Опт. инвестиционный портфель я рассчитываю при помощи имитационного мат. моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного ПАММ-портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов исходя из требуемого соотношения доходность/риск. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного ПАММ-портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска и доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю счета из самых разных ПАММ-площадок. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии как: доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются счета, торговые стратегии которых допускают использование метода Мартингейла, усреднения и схемы Понци, так как такие приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.
Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если Вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.
На выходе мы получаем инвестиционный портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетах и площадках.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.