Публикую оптимальный портфель на октябрь 2014 года. В этой публикации я немного изменил шаблон оптимального портфеля и добавил рейтинг ПАММ-счетов.
Новости к расчету оптимального ПАММ-портфеля
Добавил маленькую корректировку в один из критериев имитационной модели. Оптимальный портфель стал чуть стабильнее и консервативнее. Сама модель и дальше рассчитывается с оптимальным соотношением риск/доходность и максимально эффективной диверсификацией.Как я уже проговорился в начале публикации, изменил шаблон оптимального портфеля. Теперь таблица стала более информативной.
Теперь в публикациях оптимальных портфелей я также буду публиковать рейтинг ТОП-10 ПАММ-счетов.
Напомню, что если у вас возникают вопросы или трудности при формировании вашего ПАММ-портфеля, то я, исходя из вашей суммы инвестирования и предпочтений относительно доходности/риска, могу сформировать для вас оптимальный ПАММ-портфель на основе имитационного математического моделирования и других мат. инструментов.
Новости ПАММ-площадок:
Слежу за молодыми и перспективными управляющими Mad Wolf и Jakov Fetisov. Считаю, что неопытные инвесторы преждевременно набросали им почти миллион долларов КИ. Они торгуют только 5 месяцев, а этого слишком мало, чтобы добавлять управляющих в свой инвестиционный портфель. Как пример: спадающая тенденция доходности Mad Wolf в последнее время.Агрессивный ПАММ-счет 5000242 в последнее время показывает хорошую и более-менее стабильную торговлю. Если управ будет и дальше торговать в том же духе, то счет имеет все шансы попасть в модель оптимального портфеля.
В последнее время торговля управляющего Votfx больше похожа на тилт. Раньше, когда на всех 3 счетах управляющего велась абсолютно зеркальная торговля, оптимальным вариантом было инвестировать в его ПАММ 2.0 счета из-за дополнительной страховки. Последние 2 недели ордера открываются по разному, я посчитал нужным подкорректировать оптимальный портфель в последние минуты публикации и рекомендовать счет ПАММ 1.0 520050 вместо ПАММ 2.0 559983.
RVD Markets:
На РВД Маркетс снял метку усреднения с ПАММ-счетов Mavra. И хотя я сам инвестирую в его счет BolPips 3, в оптимальный портфель он не попадает из-за еженедельных "качель". Этот ПАММ-счет подходит для более опытных инвесторов, которые уже знают, что такое просадка, готовы к ним, и понимают, что управляющий показывает прибыль только в среднесрок.А вот если в этот счет начнет инвестировать начинающий инвестор, а еще и сразу напорется на просадку, то это может стать для него "шоковой терапией". Именно по этой причине счет BolPips 3 не попадает в модель оптимального портфеля.
На ФХОпен все по старому. Только один стабильный ПАММ-счет - DmitriyECN. Счет скорее выполняет функцию "консервативной подушки", поэтому я ставлю ограничение на его долю.
Главная проблема для инвестора в ПАММ-системе Альпари - это маленький капитал управляющих (КУ) в общем капитале ПАММ-счета. Это говорит о том, что в управляющего нет дополнительного чувства ответственности. Сама ПАММ-площадка не делает никаких шагов для решения этой проблемы. В модели оптимального портфеля я решил эту проблему сильным ограничением доли. Уже со следующей публикации оптимального портфеля я выделю минимальную долю ПАММ-счету Samurayi (243921).
Trend Strategy Macd показывает стабильную и прибыльную торговлю. Убрал ограничение с доли этого ПАММ-счета.
Рейтинг ПАММ-счетов (ТОП-15)
| № | ПАММ-счет | Номер cчета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риcк | Дох-сть/Риск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuznets → | 561375 | 100 | 28% | 10,03% | 8,70% | 115,35% |
| 2 | Ahmedos → | 558616 | 100 | 25% | 13,80% | 12,56% | 109,88% |
| 3 | Sean → | 561368 | 100 | 40% | 11,48% | 11,27% | 101,83% |
| 4 | Ubunt → | 563732 | 50 | 18% | 10,60% | 10,71% | 99,01% |
| 5 | Gelios → | 5000419 | 50 | 36% | 5,37% | 5,59% | 96,10% |
| 6 | Votfx → | 520050 | 100 | 22% | 3,98% | 4,30% | 92,59% |
| 7 | TP → | 6482 | 500 | 41% | 4,41% | 4,81% | 91,59% |
| 8 | Sven → | 7031 | 200 | 51% | 4,14% | 4,74% | 87,35% |
| 9 | Sven → | 18550 | 10 000 | 71% | 3,88% | 4,89% | 79,29% |
| 10 | Twilight → | 563903 | 100 | 27% | 9,71% | 13,04% | 74,46% |
| 11 | Floringo → | 5000813 | 100 | 34% | 9,96% | 13,60% | 73,25% |
| 12 | Hozyin → | 534457 | 100 | 40% | 8,76% | 12,06% | 72,65% |
| 13 | Veronika → | 7165 | 1 000 | 42% | 3,33% | 4,65% | 71,67% |
| 14 | Maksim → | 5000290 | 5 000 | 39% | 4,69% | 6,96% | 67,33% |
| 15 | Jborn → | 5000290 | 10 | 30% | 5,77% | 8,73% | 66,12% |
Оптимальный ПАММ-портфель на октябрь 2014 (10 000$)
| ПАММ-счет | Номер cчета | Мин. инвест. | Доля КУ | Дох-сть | Риcк | Доля (%) | Доля ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пантеон Финанс | |||||||
| Skilled → | 5000080 | 100 | 18% | 3,80% | 8,27% | 0,00% | $0,00 |
| Trader → | 5000099 | 100 | 44% | 5,09% | 10,02% | 2,85% | $284,57 |
| Lion → | 5000100 | 200 | 30% | 4,29% | 20,22% | 0,00% | $0,00 |
| SkyFx → | 5000105 | 500 | 35% | 4,88% | 9,98% | 0,00% | $0,00 |
| Fenix → | 5000106 | 200 | 34% | 4,94% | 13,13% | 0,00% | $0,00 |
| Aleksej → | 5000152 | 100 | 33% | 5,60% | 11,74% | 2,27% | $227,40 |
| Hermes → | 5000164 | 200 | 38% | 4,22% | 11,07% | 0,00% | $0,00 |
| Master → | 5000176 | 100 | 33% | 4,43% | 15,02% | 0,00% | $0,00 |
| Maksim → | 5000182 | 100 | 50% | 6,41% | 12,73% | 2,21% | $220,59 |
| Maksim → | 5000290 | 5 000 | 39% | 4,69% | 6,96% | 0,00% | $0,00 |
| Perseus → | 5000194 | 50 | 25% | 7,02% | 24,79% | 0,00% | $0,00 |
| 5000242 → | 5000242 | 100 | 35% | 9,80% | 18,92% | 0,00% | $0,00 |
| Gelios → | 5000419 | 50 | 36% | 5,37% | 5,59% | 9,65% | $964,88 |
| BestPammManager → | 5000500 | 100 | 25% | 7,96% | 13,88% | 2,29% | $228,93 |
| Floringo → | 5000813 | 100 | 34% | 9,96% | 13,60% | 2,97% | $296,74 |
| Mad Wolf → | 5002970 | 55 | 32% | 17,81% | 17,64% | 0,00% | $0,00 |
| Jakov Fetisov → | 5003680 | 100 | 23% | 13,73% | 18,51% | 0,00% | $0,00 |
| Форекс Тренд | |||||||
| Avas → | 5995 | 1 000 | 36% | 2,98% | 4,83% | 0,00% | $0,00 |
| TP → | 6482 | 500 | 41% | 4,41% | 4,81% | 10,78% | $1 077,74 |
| Sven → | 7031 | 200 | 51% | 4,14% | 4,74% | 10,46% | $1 046,21 |
| Sven → | 18550 | 10 000 | 71% | 3,88% | 4,89% | 0,00% | $0,00 |
| Valex → | 7061 | 100 | 8% | 8,71% | 18,57% | 0,00% | $0,00 |
| AlexZhuk → | 7093 | 200 | 22% | 4,51% | 8,31% | 3,69% | $369,22 |
| Veronika → | 7165 | 1 000 | 42% | 3,33% | 4,65% | 0,00% | $0,00 |
| Veronika → | 7187 | 1 000 | 43% | 3,34% | 5,44% | 0,00% | $0,00 |
| Investobolin → | 10253 | 100 | 32% | 5,31% | 12,46% | 1,92% | $192,14 |
| Patrik → | 11402 | 100 | 32% | 6,91% | 13,49% | 2,11% | $211,17 |
| Otmar → | 11695 | 500 | 21% | 6,97% | 17,14% | 0,00% | $0,00 |
| Goldi → | 500775 | 500 | 9% | 2,64% | 13,64% | 0,00% | $0,00 |
| Kraken → | 518134 | 50 | 28% | 3,76% | 23,25% | 0,00% | $0,00 |
| Jborn → | 518906 | 10 | 30% | 5,77% | 8,73% | 4,24% | $423,75 |
| Klyaksa → | 519959 | 25 | 23% | 5,37% | 19,93% | 0,00% | $0,00 |
| Votfx → | 520050 | 100 | 22% | 3,98% | 4,30% | 12,00% | $1 200,00 |
| Votfx → | 559259 | 100 | 43% | 3,91% | 3,58% | 0,00% | $0,00 |
| Votfx → | 559983 | 100 | 38% | 3,84% | 3,31% | 0,00% | $0,00 |
| Hozyin → | 534457 | 100 | 40% | 8,76% | 12,06% | 3,33% | $332,94 |
| Ahmedos → | 558616 | 100 | 25% | 13,80% | 12,56% | 4,79% | $479,06 |
| Sean → | 561368 | 100 | 40% | 11,48% | 11,27% | 4,96% | $496,31 |
| Kuznets → | 561375 | 100 | 28% | 10,03% | 8,70% | 7,31% | $730,73 |
| Ubunt → | 563732 | 50 | 18% | 10,60% | 10,71% | 5,09% | $508,91 |
| Twilight → | 563903 | 100 | 27% | 9,71% | 13,04% | 3,15% | $314,86 |
| RVD Markets | |||||||
| Mega Profit 4.2 → | 3291 | 200 | 25% | 1,93% | 19,60% | 0,00% | $0,00 |
| BolPips 1 → | 11541 | 200 | 40% | 2,22% | 18,35% | 0,00% | $0,00 |
| BolPips 3 → | 11545 | 200 | 41% | 2,69% | 17,09% | 0,00% | $0,00 |
| Tatarstan → | 17459 | 500 | 34% | 1,44% | 17,86% | 0,00% | $0,00 |
| Reality EA → | 32740 | 200 | 14% | 1,34% | 17,82% | 0,00% | $0,00 |
| Nutellonka → (M) | 31495 | 100 | 0% | 8,04% | 15,37% | 0,00% | $0,00 |
| Money Train NEW → | 37752 | 100 | 18% | 12,94% | 21,53% | 0,00% | $0,00 |
| FXOpen | |||||||
| DmitriyECN → | 510642 | 100 | 7% | 1,95% | 4,49% | 1,50% | $150,00 |
| TenkoFX | |||||||
| Trend Strat. MACD → | 1 | 1 | 6% | 10,87% | 15,66% | 2,44% | $243,85 |
| First → | 2 | 1 | 12% | 7,78% | 8,97% | 0,00% | $0,00 |
| Альпари | |||||||
| Samurayi → | 243921 | 100 | 0% | 12,39% | 21,26% | 0,00% | $0,00 |
| ∑ | 100,00% | $10 000,00 | |||||
Методика расчета оптимального портфеля
Оптимальный инвестиционный ПАММ-портфель я рассчитываю при помощи имитационного математического моделирования на основе портфельной теории Марковица. Методика формирования инвестиционного портфеля направлена на оптимальный выбор ПАММ-счетов исходя из требуемого соотношения доходность/риск. Ожидаемая доходность ПАММ-портфеля определяется как среднее значение распределения вероятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого.
Модель перебирает все возможные комбинации структуры инвестиционного ПАММ-портфеля и в итоге выбирает структуру, при которой показатели риска/доходности наиболее оптимальные.
Для расчетов я отбираю счета из самых разных ПАММ-площадок. Также в методике расчета оптимального портфеля используются такие критерии как: доля капитала управляющего в общем капитале ПАММ-счета и возраст ПАММ-счета. Фильтруются ПАММ-счета, торговые стратегии которых допускают использование метода Мартингейла, усреднения и схемы Понци, так как такие приемы имеют ряд скрытых рисков, которые в результате могут привести к мгновенному сливу счета.
Для лучшей адаптации портфельной теории Марковица к инвестированию в ПАММ-счета было добавлено еще несколько критериев, которые зависят от разных условий распределения прибыли и убытков на разных ПАММ-площадках.
Модель настроена на минимизацию торговых рисков, и никак не может учитывать неторговые риски инвестирования.
Минимизация торговых рисков достигается при помощи максимальной диверсификации ПАММ-счетов, количество которых автоматически определяется имитационным моделированием.
Если говорить простым языком, то это значит, что если Вы, после подсчета портфеля, измените доли ПАММ-счетов или добавите счета в портфель модели, которые модель не выбрала сама, то увидите повышение рисков или понижение общей доходности ПАММ-портфеля.
На выходе мы получаем инвест портфель, который автоматически подсчитан имитационным математическим моделированием с оптимальным соотношением доходности/риска и максимально возможной диверсификацией по ПАММ-счетах и площадках.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.