Экспериментальный ПАММ-портфель от читателя блога PROFVEST

Статья опубликована в рамках сотрудничества с авторами.
Автор: Сергей Стерликов

Приветствую всех инвесторов и просто читателей этого блога! Зовут меня Сергей, и сегодня я хотел бы поделиться своими соображениями и опытом в области инвестирования в ПАММ-счета. Начну с того, что опыт инвестирования у меня небольшой, первый камень (вернее цент:-) ) был заложен в феврале, но думаю всем будут интересны мои грабли и шишки. А также уроки которые я извлёк из всего этого.

Теперь к цифрам. Средняя доходность за 18 недель инвестирования равна +1,32% в неделю. Но! Такой неплохой результат был обеспечен в основном за счет большой доли MMCIS и MillTrade в портфеле на начальном этапе инвестирования, поскольку я использовал метод разгона депозита в этих компаниях. По самим же ПАММ-счетам всё печальнее.

В самом начале своего пути я решил разбить свой портфель на 2 части, в одной будет разгон MMCIS и MillTrade, в другой - набор ПАММ-счетов. Я перечитал тонны инвесторских сайтов, блогов, форумов и сформировал собственный портфель. Суть моей стратегии была следующая. Предполагалось, что размер моего инвестиционного портфеля будет постоянно увеличиваться, так как я планировал доливать в портфель определенную сумму моего ежемесячного дохода. А поскольку в первые месяцы размер доливок существенно больше чем прибыль по портфелю, то еженедельные результаты не сыграют какой-то значимой роли в итоговой величине портфеля. Исходя из этого было принято решение не гнаться за положительными результатами еженедельных баталий.

Это дало мне большое психологическое преимущество на начальном этапе получения опыта, да, именно опыт - это самый большой профит, который я приобрёл за эти несколько месяцев. Причем цена этого опыта оказалась не такой существенной для меня.

Из этого всего Вывод 1 - если ваш капитал небольшой и вы планируете постоянно его пополнять, у вас есть возможность научиться инвестировать в ПАММ-счета, неся небольшие потери.

В дальнейшем у вас не будет такой возможности так экспериментировать. Пользуйтесь этим сейчас и оттачивайте свой портфель так, чтобы он удовлетворял вашим запросам по риску и доходности.

В моем портфеле за это время побывало огромное количество управляющих. Отдельное спасибо МУРовцам за то, что всегда покрывали часть моих убытков, благо они были в портфеле практически с самого начала. А ошибочным было слишком большое доверие неизвестным новичкам. Тогда я естественно не догадывался о многих рисках, и судил только по уровню доходности из fastpamm. Мой метод был в экстраполяции предыдущих N - недель управа в вероятность получения такого же профита в следующую неделю. Счета выбирались из вкладки "Остальное" Фастпамма, оценивалась доходность за несколько недель и делался вклад как правило на минималку. Казалось бы, по теории вероятности не может вот этот управ завтра слиться, вон какой доход уж сколько недель…

Первой жертвой уже на третьей неделе стал TigerP, давший несколько неплохих недель, и грохнув на -80%. Минималка у него была 100$ и я получил существенный убыток для портфеля. Счет слит.

На следующей неделе получил оплеуху от Valkiriya в -27%. А потом начался Yellownight…

Многие инвесторы вспоминают как страшный сон этого товарища. Кто не в курсе - данный управ на протяжении 4 месяцев показывал прекрасные и стабильные результаты в 3% инвестору в среднем. Даже мне несколько недель удалось быть с ним в плюсах. Но, потом начался ад. В какой-то момент у него сорвало крышу и он закрыл неделю в большой минус, при этом он изменил оферту на неснижаемый уровень в 80%, чем вызвал шквал негодования доливщиков, ибо сделки он перенес на следующую неделю. И на следующей неделе жахнул ещё в больший минус за -50%.

И началась потом свистопляска, то +150%, то несколько неделю подряд под -100%, потом снова +390%, потом ещё пару раз до -100%. В итоге инвесторы разбежались. Но очень многие поплатились за свою жадность, как коршуны бросающиеся под перенесенные плюсовые сделки, которые в следующем ТП управ легко и непринужденно превращал в огромный минус, и снова переносил открытые плюсовые сделки, не давая инвесторам окончательно покинуть счет.

Я же, отхватив там первый минус, чуть переждал и через несколько недель попал на -50%, а через неделю ещё влетел на -50%, поскольку в первый раз доливался в середине ТП и выйти в ролловер уже не мог. Свою роль ещё сыграла невозможность досрочного вывода, поскольку инвестирую через Пантеон Финанс. Этим все и закончилось, хватило ума, слава Богу, да и вкладывал минималку (Текли конечно слюни при +386%, но, наблюдая что за этим последовало, был просто счастлив).

Этот управ позволил мне сделать Вывод 2 - надо проявлять осторожность при инвестировании в середине ТП, особенно в качельные счета, и особенно в такие, где штраф до 80%, и особенно в счета Форекс Тренд, где действует правило полного ТП.

Далее последовали неудачи со счетами Asset (-28%) и BaAndrey (-10%). На первого купился из-за ПАММ 2.0, а второй показывал серию очень хороших недель. Первый слит, второй шарахает туда-сюда.

Следующий был Hozyin (-16%), старый счет, из которого успел вывести досрочно половину, и счет был в итоге закрыт владельцем. Наверное к счастью, поскольку я бы на следующей неделе полез бы доливаться крупной суммой ))

Потом наступила очередь Thule. Залив в него в середине ТП под “типа” прибыльную сделку, в итоге получил -13%. Разозлился и пульнул в него на следующей неделе отбивать просадку тройную дозу. Получил -39%. Справился с жаждой мести, и через пару недель счет слился окончательно.

Вывод 3 - не входить после просадки увеличенным объёмом, тем более если две подряд уже случались.

Ту же ошибку я совершил далее с Hozyin, попав дважды подряд, ещё и неплохо долившись после первой (-12% и -10%).

Предупредительным выстрелом в мою инвесторскую голову стал Mbin. Купившись на статистику, я сразу же получил -3% ( а рассчитывал на статистические +10%). Потом три недели наблюдал с забора как он снова делает +10% и неожиданно падает в -35%. "Не моё", решил я. И в середине следующей неделе увидел как у него уже +15%. На мою беду у меня на балансе лежали выведенные досрочно из сливавших тогда Hozyin и Perseus, чем я не преминул воспользоваться, влившись в Mbin когда результат уже был самый не хочу. Итог -94% по счету. А я слил всё в ноль, так как влился при плюсе. Хорошо ещё не вычли лишнего )

Но я продолжал играться с топ-агрессорами. Проанализировав замечательную доходность Perseus, я в первую же неделю получил -6%, долился после просадки и через неделю попал на -12%. Не спас особо досрочный вывод, поскольку комиссия 80%. В общем попал на самый неудачный период управа.

Последней каплей, принудившей меня к написанию данной статьи стал ПАММ-счет Wearbo, который 5 недель подряд до меня выдавал 10-15%. Вклад был сделан не то, что бы на удачу, управ на форумах был адекватен, его личный сайт имеет много полезной информации, видно, что это не залётный памм-гастролёр ,которыми пестрит последняя вкладка Фастпамма. Но мне опять не повезло. Wearbo слил -25%, угнав свой КУ и деньги инвесторов в минус.

А теперь собственно то, ради чего писалась эта статья. Как я уже описал выше, я столкнулся с проблемой использования агрессоров в ПАММ-портфеле. Большинство моих входов в таких управляющих оказалось неудачным, и я думаю меня поймут многие инвесторы - то самое чувство когда впервые входишь и тут же отгребаешь по полной, словно управ ждал когда ты вольёшься в его счет. Закон Мерфи работает тут как нельзя стабильней. Было решено пересмотреть стратегию инвестирования в корне. И я решил провести эксперимент сроком в 3 месяца, суть которого состоит в удалении из портфелей всех агрессоров и при этом получении прибыли в 2% в неделю.

Обеспечивать данный уровень мне будут 5 конкурсантов МУР и так называемые "ПАМММ-счета" - 3aIIyIIbIHDpuK, POLYAKOVA, Nicha 020, Leventa 473. ПАМММами я их назвал условно, да простят меня управляющие. Я подразумевал так счета на которых постоянно или время от времени присутствует плавающая просадка. А теперь вкратце пробежимся по управляющим:

3aIIyIIbIHDpuK
Срок жизни - 1 год 1 месяц.
Средняя доходность за последние 3 месяца +2,96% в неделю, что с реинвестом 355% годовых.
Доля дохода инвестора - 75%.
Плавающая просадка - 43%.
Минусовая всего одна неделя, причем, как написал на форуме сам управ, просадка случилась по неторговым причинам, похоже случайно не ту кнопку нажал.
По поводу этого счета на форуме развернулась война с обсуждением является ли данный счет пирамидой или нет. Висящая просадка достигала максимума в -88%, и с тех пор прослеживается четкая тенденция к её уменьшению. Управ утверждает что закрывать убыточные сделки сразу он не собирается, и, учитывая сколько они уже висят, в ближайшей перспективе ничего со счетом не случится. Необходимо только постоянно мониторить плавающую просадку. Для себя я определил границу в 60%, когда я начну бить в барабан и трубить в трубу.

POLYAKOVA
Срок жизни - 11 месяцев.
Средняя доходность за последние 3 месяца +1,51% в неделю, что с реинвестом 118% годовых.
Доля дохода инвестора - 60%.
Плавающая просадка - 34%.
Минусовых недель нет. Управляющая написала что просадка со временем будет закрыта. Максимальная просадка была 85% и так же видна тенденция к её уменьшению.

Nicha (559020)
Срок жизни - 6 месяцев.
Средняя доходность за последние 3 месяца +3,62% в неделю, что с реинвестом 534% годовых.
Доля дохода инвестора - 70%.
Плавающая просадка - 4%.
Перспективный счет одного из инвесторов-блогеров. Минусовая неделя всего одна.

Leventa (558473)
Срок жизни - 4 месяца.
Средняя доходность за последние 3 месяца +2,21% в неделю, что с реинвестом 212% годовых.
Доля дохода инвестора - 70%.
Плавающая просадка - 0%.
Каждую неделю на счете образуется небольшая просадка, которая успешно закрывается к концу недели. Максимальная просадка была 7%.

Ahmedos
Срок жизни - 6 месяцев.
Средняя доходность за последние 3 месяца +2,19% в неделю, что с реинвестом 208% годовых.
Доля дохода инвестора - 70%.

Kuznets
Срок жизни - 5 месяцев.
Средняя доходность за последние 3 месяца +1,96% в неделю, что с реинвестом 174% годовых.
Доля дохода инвестора - 50%.

Ubunt
Срок жизни - 5 месяцев.
Средняя доходность за последние 3 месяца +1,91% в неделю, что с реинвестом 167% годовых.
Доля дохода инвестора - 50%.

Sean
Срок жизни - 5 месяцев.
Средняя доходность за последние 3 месяца +0,82% в неделю, что с реинвестом 53% годовых.
Доля дохода инвестора - 50%.
Две просадки существенно снизили общую доходность, но величина положительных недель 2-3%.

Twilight
Срок жизни - 5 месяцев.
Средняя доходность за последние 3 месяца +0,70% в неделю, что с реинвестом 43% годовых.
Доля дохода инвестора - 50%.
Две просадки существенно снизили общую доходность, но величина положительных недель более 2%

Средняя доходность экспериментального ПАММ-портфеля при равном распределении долей +2,36% для инвестора. Мы получили доходность даже выше запланированной в 2%.

Теперь проведем ранжировку по долям в портфеле исходя из риска для каждого счета. Доли управляющим раздавались по следующим критериям:

1. Вероятность слива (для ПАМММов).
2. Вероятность одной и нескольких просадок в течение ближайших 3 месяцев.
3. Величина возможной просадки.
4. Доходность, её флуктуация и тенденция к её снижению.
5. Величина неснижаемого остатка при досрочном выводе.
6. Величина ТП.
7. Возраст счета.
8. Доля КУ в счете.

Ahmedos - 18%
Kuznets - 12%
Sean - 12%
Polyakova - 10%
Ubunt - 10%
Leventa - 10%
Twilight - 9%
3aIIyIIbIHDpuK - 7%
Nicha - 3%

После ранжировки получаем результат +2,18%, что так же удовлетворяет нашим требованиям.

Стратегия такова:

• отслеживать минусовые сделки по муровцам (плавающую просадку отслеживать нет смысла, они всегда закрывают сделки до обновления просадки),
• при убытке по первой сделке более -1,50% или при второй убыточной выходить досрочно из счета. В случае с Twilight выходить нет смысла, 20% особо не спасут, а затем придется либо ждать окончания ТП, либо доливать в текущем.
• отслеживать плавающую просадку по "ПАМММах".
• менять доли счетов в портфеле только при существенных событиях.

Естественно доходность в прошлом не гарантирует такую же доходность в будущем, но на интервале в 3 ближайших месяца я надеюсь на сравнимые показатели.

Я прекрасно осознаю риски, которые может нести портфель с доходностью 2%, именно потому поставил временной интервал инвестирования в 3 месяца. По истечении этого времени будет проведён анализ и необходимая корректировка в сторону либо кардинального изменения долей наиболее опасных счетов, либо удаление из портфеля с заменой на другого кандидата, которого я постараюсь к тому времени отыскать. Цель по прежнему останется неизменной +2,00% в неделю при минимум 10 счетах в портфеле.

В общем, время покажет, имеет ли моя идея право на жизнь).

Комментарий автора блога PROFVEST (Тарас Ш.):

Статью Сергея я опубликовал с задержкой, так уж получилось по времени. На момент публикации статьи ПАММ-счет Georgi87 уже закрылся по стоп-ауту, поэтому я его удалил из статьи. Он занимал 9% в этом экспериментальном портфеле. Возможно Сергей в комментариях нам расскажет успел или не успел ли он вывести с Georgi87, а если не успел, то какие результаты портфеля на данный момент. Лично от себя добавлю, что стратегия имеет место, частично я тоже использую ПАММ-счета активного инвестирования в своем портфеле. Актуальные ПАММ-счета активного и пассивного инвестирования вы можете посмотреть в моих отчетах инвестирования.

В этой активной стратегии нужно всегда помнить о следующем:

1. Нужно очень часто следить за своим портфелем, 1-2 недели без мониторинга чревато потерей части депозита. Здесь имеются в виду ПАММ-счета активного инвестирования типа 3aIIyIIbIHDpuK, Nicha. Стоп-аут Georgi87 как пример.
2. Призеры МУР-2 со временем стабилизируются и снижают доходность, так как КИ уже не позволяет так рисковать. Через 6-7 месяцев торговли МУРовцы показывают уже совсем обычную доходность.

Будет очень хорошо если Сергей предоставит нам отчет по завершению эксперимента.

Напомню, что если у вас возникают трудности или вопросы при создании вашего инвестиционного ПАММ-портфеля, то, исходя из ваших предпочтений по доходности и рискам, а также суммы инвестирования, я могу помочь вам в этом не легком деле. На основе имитационного моделирования и других мат. инструментов, сформирую для вас ПАММ-портфель бесплатно.

Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.

Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.