Оптимальный ПАММ-портфель на март 2014 года: Конкурсанты МУР-2013 идут в атаку
![Оптимальный ПАММ-портфель на март 2014 года: Конкурсанты МУР-2013 идут в атаку Оптимальный ПАММ-портфель на март 2014 года](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD6s16aCQqZGrRU41uGLACtJWLp16EjW1b10yK6vTbqxTNn5aDROGrvd1TQk3Keehn_a2VUWBjq_52R2hG9HFtrlGGy0WotmNP_ilmk0pi3pSb4kwxMwvLoXOSujbCPZakieM7cf1ueBc/s1600-rw/priroda-v-kanade23.jpg)
Оптимальный портфель рассчитываю на основе теории портфельных инвестиций Марковица и имитационного математического моделирования, в котором модель перебирает все возможные структурные комбинации портфеля и в итоге выбирает такую структуру, при которой общие показатели соотношения доходность/риск наиболее оптимальные.
Портфель, который я предлагаю вашему вниманию, скорее пассивный портфель, реформируется раз в месяц. Реформирование в течение месяца может происходить при наличии кардинальных изменений в торговле и глубоких просадках управляющих.
В этом месяце я подкорректировал методику расчетов, критерии отбора молодых счетов, добавил Псевдо ДУ MMCIS для наглядности их показателей доходности риска. Портфель стал менее рискованный, модель стала давать большие доли более стабильным управляющим. Добавил 2 индекса, которые я считаю самыми актуальными на данный момент.
Комментарий к расчетам портфеля:
Поставил более жесткие ограничения, в сравнении с оптимальным портфелем прошлого месяца, молодым счетам до 10 месяцев. Счет попадает в портфель с минимальной долей после полных шести месяцев торговли. Ну и конечно показатели доходности/риска должны соответствовать попаданию.Добавлено большое количество новых счетов возрастом от 5 до 6 месяцев, они скорее будут интересны для наглядности их показателей качества торговли. Исключены с портфеля счета, которые показывают крайне не стабильную торговлю (например, Valex, Phill и т.д.).
В одной из своих статей я делал обзор ПАММ-фондов и ПАММ-индексов на площадках Пантеон Финанс и FX-Trend. В оптимальный портфель на сумму в 6100$ я решил включить 2 индекса: Platinum и Platinum2. Как по мне, так эти 2 индекса наиболее выполняют свою функцию. С моего обзора о ПАММ-индексах и фондах вы также могли понять, что почти у каждого индекса и фонда есть слабое место, обуза для всего индекса.
Добавил Псевдо ДУ ММСИС, так как я все равно инвестировал туда методом разгона депозита. Показатели доходности и риска только показывают "фальшивость" торговли этой площадки. Специально для этого, добавил 100$ к сумме портфеля, оптимальный портфель теперь рассчитывается на сумму 6100$.
Участники конкурса "Миллион в умелые руки 2" (2013 г.) показывают сверхвысокую прибыль. Много людей уже добавили их в портфель. Считаю их счета пока слишком рискованными, так как у большинства "МУРовцев" еще не было просадок, а потому судить о них немного рановато. Пробовал записывать статистику их торговли на конкурсных счетах в свою модель, но отказался от такой затеи, по причине того, что на конкурсных счетах велась торговля, которую они вряд ли будут показывать на ПАММ-счетах. Кому интересно, выкладываю графики доходности Топ-10 участников МУР-2.
![Топ-10 участников МУР-2 Топ-10 МУР-2](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgazknLfRuB8sgx7OEOReQJno2_l7b7mH3YirFnO_XWGZ0BLcY7YyX3hKOtPET_ZKOiH52Iubs2zTf4FnPe6MmEr1smusgrynzAQ1P2EBqhjQwQPkASJxxZDhPEh2G_BAhCVVae4MtOwJA/s1600-rw/MUR23.png)
Дополнительные ограничения поставил на несколько управляющих. На Galaxy 9185 поставил 100$, так как, хотя счет и крутой, но все-таки ПАМММ. Pobeda45 - торговля в последние месяцы реально идет не по плану, подкорректирует ТС - уберу ограничения. MostWaned не попал в портфель из-за причин, указанных в отчете за прошлую неделю.
Также поставил ограничения управляющему Lucky777, хотя он и "балует" прибылью, но в последнее время торговля изменилась, управляющий стал больше пересиживать. Наглядно изменения в торговле я разделил линией на рисунку ниже. Там, где желтые линии расходятся с красными, управляющий, грубо говоря, пересиживает.
![График торговли управляющего Lucky777 График торговли Lucky777](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN9uAHYz97434JRnqi2Dl8Slk9NGS52-FV6DtLFR3cagqorRiuL4aM4_oFjUSTmuDj-SV9dK4k3ksd1xCn7js5wZLD_x1PaNfGbIZkFCKf-oAsEkiPg1kG5hDJFKnoFhdchXonmioFXYw/s1600-rw/lucky7773.png)
По такой же причине причине ограничил долю RTG CG Сonservative на той же ПАММ-площадке RVD Markets.
Интересно в оптимальный инвестиционный портфель ворвались Berserk и Grand Capital, если второго я еще упоминал в своих статьях, то первого просто не замечал. Хотя трейдер и показывает хорошую торговлю, инвесторов не так уж и много. Не особо расследовал почему, но скорее всего, такая "не популярность" из за того что управ может не входит в рынок 2 неделе подряд или попросту мало пиара.
Оптимальный портфель на март месяц 2014
![Оптимальный портфель на март месяц 2014 года (1) Оптимальный портфель на март месяц 1](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgRmo06N_O0HVEiz5EfsIy0YyHkZPzv_IoFuTIov7dKzhEsA7vBSRvuTXjZ3ifIGtbSDfgxUef18MTtjpU_-wW9kEnz1lH_OtDD5tbW8qArPtZW_1XDz5C3Mfsst-_LMqoJ4CWMTO1LyM/s1600-rw/mmm3.png)
![Оптимальный портфель на март месяц 2014 года (2) Оптимальный портфель на март месяц 2](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1pivIP5KONQhwSZ3Eirly7G7LFnRuTV-R5_-0_iBAB2gI837SFwoOqv8JPGiYqDroS7NYYu4wF6ppcJK4sgVbJPF0rbPSDVyAzZALnEX9lteMPWD0QAGq-LGGeAvloNnwxtImlpgwwBU/s1600-rw/aaa3.png)
![Оптимальный портфель на март месяц 2014 года (3) Оптимальный портфель на март месяц 3](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy5Zm0T9_C1wyNPqz2YtZX8oP0VlqFbxp2Fr8NP_B28V1AooDUjMlBDxv-W1WxNoQRaUfIxMS-iNznvSqyl5gzr0IxogL0Bmbl5I1-tdAQk-i1P9Wc7Ub25gRjuHHp3fYARYBe3fWDTXQ/s1600-rw/rrr3.png)
Приметка:
- Sven 7031 1220,00$/ 726,10$ + Platinum + Platinum 2, от суммы 1220$ 726,1$ инвестируется напрямую, а остальное - через индексы Platinum и Platinum 2.
- Avas 493,90$/ Platinum+Platinum 2, вся сумма разделяется между двумя индексами, прямых инвестиций нет.
- Veronika 7165 357,87$/ Platinum, вся сумма в индекс.
- Votfx 050 300,66$/ Platinum 2, вся сумма в индекс.
- 894,68$ Platinum
- 751,65$ Platinum2
![Таблица доходности и риска оптимального портфеля Таблица доходности и риска](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFr1Zew7bR2HN2LsLcgglRcxJ6ndQJIHieBzypnURPPnrCsWNKwuunle9_3mKss1bjckFXrLEDkqqQJWqkf1tqAw-_AN4RNorB_wJcio1SV5I4HuC4dFQHkwOozu4hmrRPYfNPXQpAxgI/s1600-rw/opt-mart-53.png)
Теоретически портфель настроен на доходность +5,14% в месяц. Посмотрим какой результат будет на практике.
ПАММ-площадки в процентном отображении на март месяц 2014
![ПАММ-площадки в процентном отображении на март месяц 2014 ПАММ-площадки в процентном отображении на март 2014](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0U5-lNUMCPT8sd6RmKpHY_k1lMybHMsfLkDWNYRziUQtbzbEsgqKH6BukDPwN2jHkpZGKyt2qxd5q4vgQzazAZTmqqXdFqEPGw6ykWE2a40M-xaSiuDjM48jWwTlfBLHYe7EUyEq5xjk/s1600-rw/opt-mart-43.png)
По процентному соотношению видим "качество" счетов на площадке FX-Trend.
От суммы 12000$ во всех управляющих можно инвестировать и без индексов. Я использовал индексы, что б попасть в счета Аваса и Вероники.
Если у вас возникают некоторые трудности или вопросы при создании вашего инвестиционного портфеля, я, используя все мои знания в данной сфере, на основе математического моделирования и других мат. инструментов, сформирую для вас ПАММ-портфель бесплатно.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.