Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2014 года: Сюрприз от призера "Миллион в умелые руки 2"
![Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2014 года: Сюрприз от призера Миллион в умелые руки 2 Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2014 года](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_JGZHv6VdnIATv9BHPtbIsEdYGbQrgQTMFbzGL4AFo4IpBySt-gNkkAiTQwG_q2RO1AVwyeOQij0iGKiIV3rGslH-1TnynQ1Dg2PZaWjo4-CJOPMr7v4l9lS3ZUBRm7cnyXLdAgnmLlU/s1600-rw/priroda-zima-sneg-nebo-peyzazh13.jpg)
Первая публикация в ветке "оптимальных портфелей". Оптимальный ПАММ-портфель рассчитываю на основе теории портфельных инвестиций Марковица и имитационного математического моделирования, при помощи моделирования перебираются все из возможных вариантов комбинации структуры ПАММ-портфеля и в итоге модель выбирает такую оптимальную структуру, при которой показатели доходности и риска наиболее оптимальные.
ПАММ-портфель, который я предлагаю вашему вниманию, скорее пассивный ПАММ-портфель, реформируется раз в месяц. Каждую неделю происходит ребалансирование ПАММ-портфеля с доливанием. Реформирование в течение месяца может происходить при наличии кардинальных изменений в торговле и глубоких просадках управляющих.
ПАММ-портфель и комментарий к расчетам:
В ПАММ-портфель я не включал площадки категории Псевдо ДУ:
Комментарий к расчету ПАММ-портфеля:
- Стандартно ПАММ-портфель рассчитаю на сумму 6000 $ (сумму моих инвестиций в ПАММ-счета).
- Портфель считается с помощью программы Microsoft Office Excel и модуля "поиск решений".
- Все ПАММ-счета имеют в основном возраст от 1 года. Около 10% отведено младшим счетам от 6 месяцев, исключением является только Ahmedos, который еще не имеет 6 месяцев но попал в оптимальный ПАММ-порфель.
- В портфеле стоят поставленные мною ограничения на счета среднего возраста (от 6 месяцев до 1 года).
- Максимальная диверсификация между ПАММ-площадками. Исключением является площадка Alpari, пока в них не очень удобный мониторинг доходности счетов. При желании можно 1-2% выделить Kostasу.
- Модель вычисляет снижение торговых рисков, и никак не может учесть не торговые риски, обанкротиться может как и банк так и ПАММ-площадка так и инвестиция в реальный бизнес.
- Некоторые управляющие имеют 2 или более счетов, между этими счетами корреляция (сходство, зависимость показателей) очень высока, поэтому некоторые счета я также ограничил в доле. На примере ниже, по графике доходности, заметна почти одинакова торговля Trade-Bowl на ПАММ-площадках RVD Markets и FXOpen, но с учетом того, что это разные ПАММ-площадки, я не ограничивал их доли в портфеле, а вот Galaxy и Votfx ограничил, так они торгуют на одной площадке - FX-Trend.
Оптимальный ПАММ-портфель на месяц февраль 2014
![Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2014 года (1) Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2014 1](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhywTPBt0aBSuDSku3U9vLwFagrmhBWRE4EwfviCpsffTPYD9e_0TuWnaxhz8AI1fMXiG0X6i9Nnxw6V7i2EVBfAM_9oQ7UI4jQwlP5A9AIijkW6xp-WjiCoJsOJGzQV9nTCTTEr6m2Vz8/s1600-rw/gg13.png)
![Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2014 года (2) Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2014 2](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCgY_Zw_xt30n8f5J-yFo-f0LHfw7re0qbDAmmkZHxCU6bqMP7ahhxpMEzHUAiJGUEhqRdcWsRfISiQwJRqEihEd-Na09oAIir-_u7wNDFXf_s3Zg1iCMCi_dzf2Am_DIfmqZbalQRwF4/s1600-rw/gg23.png)
![Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2014 года (3) Оптимальный ПАММ-портфель на февраль 2014 3](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkRScRFI3WzS_3qMPV4YsRmU9EBM1wfmxnB_2yMvvUTK3Wv9AsLKTBbcv8FmOMkuLllsDYqiREW-ilsrTdEjOMwIZ5xSlOqd7uvsDVVlqrGJYKoz_Lv3PJvGF0-pths21RBPFuhimDbgk/s1600-rw/gg33.png)
ПАММ-площадки в процентном отображении на месяц февраль 2014
![Таблица соотношения доходности/риска на февраль 2014 года Таблица соотношения доходности/риска на февраль 2014](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsX6CR3dV3PoxJaySpj4c9Ug4aQgroRw_Id2CHzVYscZH47grfARiNm6pth4gmP6divRvDq8TFO3W3FAvXwOeypbWG8kPMkO8vAZD1kQUjcnR-3iL-PScK2poFrcoFijZ5sGiE0ezJyHc/s1600-rw/doli-fevr3.png)
![ПАММ-площадки в процентном отображении на февраль 2014 года ПАММ-площадки в процентном отображении на февраль 2014](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnO5mRV-4UcdQa2ln05PVvbkYJ1sAAfmCIPX6GsJLRSY2HdqXbktDmvFdSRqiVSaaQO_MgZ24PPUboyN6bmkvm-f8U1U6SFla4ZWVb3raMPktOTPJtIsIZ0fcfwu-JTJhvFsZ2DczIoic/s1600-rw/sred-fevral3.png)
Средняя прогнозированная доходность портфеля составляет +5,76% в месяц.
Заключительные заметки:
- WestF дала убыток на неделе в -50%, поэтому в целях безопасности долю Ahmedosа можно ограничить.
- При сумме инвестиций в ПАММ-счета - 10 000$, в оптимальный ПАММ-портфель еще попадают Hermes и BestPammManager.
Напомню, что если у вас возникают некоторые трудности или вопросы при создании вашего инвестиционного портфеля, я, используя все мои знания в данной сфере, на основе математического моделирования и других мат. инструментов, сформирую для вас ПАММ-портфель бесплатно.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.